上证指数对外相关性分析

发布时间：2020-11-02 09:50

　　 近期沪深股市出现大幅下跌,随后,欧美、香港等市场也先后经历了不同程度的下跌。这种联动性又重新燃起了人们关于各股指之间是否存在相关性的思考。 对此,本文通过选取31个世界主要股指,对其在2000年1月至2007年3月之间的月度经调整的收盘价,与我国上证指数之间的相关系数进行实证研究,得出上证指数与其他各股之间有不同程度的、不强的相关性的结论。随后,通过选取与上证指数有较强的相关性的12个股指进行进一步的相关分析,对上证指数与其他股指的相关系数、其他股指之间的相关系数进行比较,从而得出结论:上证指数的相关性与其他主要股指相比较低。之后,本文又以2003年8月为界线将样本区间分成两前后两部分,分别作相关性分析,以比较随时间推移,与各股相关性是否存在显著上升,最后得出相关性没有显著上升的结论。 实证分析后,本文又进行理论上的分析,对相关性较小的原因进行解释,并且阐述研究对我们的启示。
【学位单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2007
【中图分类】：F832.51
【文章目录】：
致谢
摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 文献综述
第三章 中外股市相关性的实证研究
    3.1 研究数据
    3.2 研究方法
    3.3 研究结果
    3.4 进一步分析
第四章 研究结果的原因与启示
    4.1 造成相关性较低的原因
    4.2 具有较低相关性对我们的启示
第五章 结论
参考文献
详细摘要

【引证文献】

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1 兰松山;中国三大股指及沪深300股指期货相互关系研究[D];西南财经大学;2010年

本文编号：2866888