神经网络在股指期货中的应用

发布时间：2020-11-14 13:37

　　 中国股票市场在国民经济中的作用和地位越来越重要。伴随着中国资本市场的发展,开放式基金、社保基金和保险资金等机构投资者不断涌入证券市场。为保证大资金的安全运作和股市的正常发展,中国资本市场急需股指期货等有效的避险工具。股指期货一旦推出将有利于完善股市的功能与机制,丰富广大投资者的投资工具,将对中国股票市场的发展起着重大的推动作用。本文着重研究了神经网络在股指期货中的应用。 神经网络作为一种重要的人工智能技术,广泛运用于信号处理、模式识别、系统辨认、自适应控制等领域。也应用于经济景气分析、时间序列、证券组合优化等领域,并取得了常规经济学研究方法所不能得到的效果。 本文研究了沪深300指数作为股指期货标的物可行性,利用人工神经网络对沪深300指数进行预测,并进行了实证研究,最后得出结论神经网络技术在应用于股价指数这种复杂的非线性系统的预测方面有较好的效果,对即将推出股指期货具有一定的意义。
【学位单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2007
【中图分类】：F832.51;F224
【文章目录】：
中文提要
Abstract
前言
第一部分 相关理论综述
    一、有效市场假说
    二、时间序列预测法
    三、神经网络理论
    四、关于神经网络的相关研究综述
第二部分 股指期货概述
    一、股指期货的起源
    二、我国股指期货发展情况
    三、股指期货交易的概念及其特点
    四、投资者买卖股指期货的好处
    五、股价指数期货交易的功能
第三部分 中国股票价格指数研究
    一、我国股指期货标的指数的选取标准
    二、现有股价指数分析
第四部分 基于神经网络的股票指数预测
    一、输入变量的选取
    二、选取样本
    三、神经网络结构的设计
    四、建立神经网络模型
    五、训练神经网络及预测
    六、输出分析
第五部分 研究结论与不足
附录
参考文献

【引证文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 石绍堂;基于Elman神经网络的黄金期货价格预测模型研究[D];广西民族大学;2012年

本文编号：2883528