证券市场监管理论应用与创新研究

发布时间：2020-12-06 17:54

　　证券市场是整个金融体系中的重要组成部分，在整个经济体系中占有举足轻重的地位。由于世界经济的日趋一体化，证券市场的健康发展可以促进整个金融系统以及经济系统的发展，同样，证券市场的动荡也会波及到整个金融系统，直接影响到国家经济的稳定和发展。科学的证券市场监管措施不仅可以克服证券市场缺陷，保护市场投资者的合法利益，维护证券市场公正、效率和透明，还能保证证券市场的稳定、健全和高效率，减少系统性风险，提高证券创新能力。我国证券市场十余年的发展过程，已经积累了相当的实际经验还有教训，但是目前还缺乏对证券市场监管的全面深入系统的研究。证券市场监管工作也缺乏必要的理论指导。本论文对证券市场监管的理论、应用及创新等方面进行系统研究。文章对证券监管一般理论进行了概要的叙述，提出了证券市场监管的目标、内容、手段和原则，并对证券市场监管的经济理论进行了探讨。本文运用系统工程的思想对整个证券监管体系进行了分析，提出了证券监管大系统的概念，并论述了中国证券市场监管系统的八个层次的影响因素。在此基础上文章给出了证券市场监管大系统的结构、特点及规范化方式，并对其中证券市场监管子系统的结构、设计和功能作了进一步分析。通... 

【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：184 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
中 文 摘 要
Abstract
目 录
第一章 证券市场监管理论概述
    1.1 证券市场监管制度及其内涵
        1.1.1 证券市场监管的目标
        1.1.2 证券市场监管的内容
        1.1.3 证券市场监管的手段
        1.1.4 证券市场监管的原则
    1.2 证券市场监管的经济学分析
        1.2.1 证券市场失灵研究
        1.2.2 证券市场监管的经济理论学说
        1.2.3 证券市场监管的必要性
        1.2.4 新兴加转轨过程中的市场监管
    1.3 国内外研究现状
    1.4 主要研究思路和创新点
第二章 证券市场监管大系统分析
    2.1 综述
    2.2 我国证券市场监管影响因素分析
    2.3 证券市场监管大系统构成
        2.3.1 证券市场监管大系统的结构
        2.3.2 中国证券市场的特点及监管方式
    2.4 证券市场监管子系统设计
        2.4.1 证券市场监管子系统的结构
        2.4.2 系统各主要部分在证券市场监管子系统中应负的责任
        2.4.3 证券市场监管子系统分析
第三章 证券市场监管模式分析
    3.1 证券市场监管的传统架构模式
    3.2 国内外证券市场监管现状分析
        3.2.1 世界主要国家的证券市场监管体系分析
    3.3 监管机构一体化--金融监管架构模式的新趋势
        3.3.1 混业监管--金融监管模式发展的新趋势
        3.3.2 国际金融与证券监管发展的趋势
        3.3.3 金融监管模式的决策分析
    3.4 中国证券市场监管体制的演变及其分析
        3.4.1 我国现行分业监管体制的形成
        3.4.2 我国证券市场监管模式及其评价
第四章 证券市场监管的信息经济学分析
    4.1 概述
        4.1.1 信息不对称和证券市场监管
        4.1.2 信息经济学概述
    4.2 证券市场中的逆向选择分析
        4.2.1 证券市场逆向选择的基本模型
        4.2.2 信息质量为任意分布时的证券市场逆向选择的模型
        4.2.3 证券市场逆向选择的扩展模型
        4.2.4 模型结论
    4.3 证券市场信号传递机制研究
        4.3.1 模型基本思想
        4.3.2 模型基本假设
        4.3.3 模型分析
    4.4 证券市场监管的动态一致性研究
        4.4.1 模型定义
        4.4.2 模型分析
        4.4.3 模型结论
    4.5 证券市场监管的动态博弈模型
        4.5.1 模型假设
        4.5.2 建模与求解
        4.5.3 博弈解的政策含义
第五章 证券市场监管预警体系研究
    5.1 概述
        5.1.1 预警理论
        5.1.2 上市公司监管预警的基本思想
        5.1.3 上市公司监管预警系统的意义及其可行性
    5.2 上市公司监管预警指标体系分析
        5.2.1 风险预警系统模型的总体设计
        5.2.2 设定指标的风险区域
        5.2.3 定性指标分析
    5.3 公司财务失败预警理论
        5.3.1 单变量分析法
        5.3.2 Z指标模型
        5.3.3 相对流动性指标（DRL）模型
        5.3.4 F分数模型
        5.3.5 使用财务危机预警模型应注意的问题分析
    5.4 基于粗糙-神经专家系统的上市公司经营预警系统
        5.4.1 粗糙神经专家系统的概念
        5.4.2 粗糙-神经专家系统的构成
        5.4.3 上市公司粗糙-神经网络预警专家系统的构建步骤
第六章 证券监管信息化系统研究
    6.1 证券监管信息化的必要性和可行性研究
        6.1.1 证券交易的信息化趋势
        6.1.2 证券交易信息化对监管的挑战
        6.1.3 证券监管信息化的可行性研究
    6.2 证券监管信息化系统的构成与功能分析
        6.2.1 证券监管信息化系统的三重网络结构分析
        6.2.2 基于I-E-I体系的证券监管信息化系统信息流及解决方案分析
        6.2.3 基于I-E-I体系的证券监管信息化系统构成与功能
        6.2.4 基于I-E-I体系的证券监管信息化系统特点
    6.3 证券监管信息化系统的实施策略以及实施要点
        6.3.1 证券监管信息化系统实施的指导原则
        6.3.2 证券监管信息化系统的实施方案
        6.3.3 证券监管信息化系统的实施要点
第七章 上市公司业绩监管评估系统研究
    7.1 上市公司业绩评价趋势
    7.2 上市公司的业绩评估指标体系
        7.2.1 财务评价指标
        7.2.2 非财务评价指标
        7.2.3 EVA和REVA指标
    7.3 上市公司业绩评估方法
        7.3.1 基于平衡记分卡的上市公司业绩评估
        7.3.2 基于DEA的上市公司业绩评估
        7.3.3 其它评价方法
参考文献
在攻读博士学位期间完成的论文
在攻读博士学位期间参与的科研项目
致 谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]证券风险的外部性与证券监管[J]. 高伟.  金融教学与研究. 2002(04)
[2]美国金融监管体系的演变与发展[J]. 陈云贤,张孟友.  福建金融. 2002(07)
[3]证券市场监管的经济分析[J]. 杨蓉,宋永新.  中南财经政法大学学报. 2002(04)
[4]国际金融监管的新进展[J]. 孙涛.  世界经济. 2002(04)
[5]“囚徒困境”对证券监管的启示[J]. 陶虎.  管理现代化. 2002(01)
[6]公司价值理论与股票定价[J]. 孙国茂.  经济学动态. 2002(02)
[7]公司治理结构中的博弈分析[J]. 戴志敏,刘华.  数量经济技术经济研究. 2002(02)
[8]基于经营绩效评价表的经营绩效评价体系[J]. 张焱,瞿卫菁.  南开管理评论. 2002(01)
[9]论证券市场监管与政府行为[J]. 刘笑梦.  经济学家. 2002(01)
[10]对资产证券化税收制度安排的博弈论分析[J]. 何小峰,宋芳秀.  经济科学. 2001(06)



本文编号：2901790