均值方差模型在开放式基金中的运用

发布时间：2021-02-12 23:44

　　本文用经典的均值方差模型对开放式基金的投资组合进行分析.开放式基金的一大特点是基金赎回的灵活性,本文在建立了基金的一般投资组合模型和摩擦市场下的模型后,对投资基金者的行为进行分析,讨论了影响基金赎回的几个市场因素,并针对基金经理投资理念的不同,寻求对应的模型. 

【文章来源】：内蒙古大学内蒙古自治区 211工程院校

【文章页数】：33 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    §1.1 经典的马克维茨均值方差模型
    §1.2 我国的基金介绍
    §1.3 本文所做的工作
    §1.4 文中标记的符号
    §1.5 预备知识
第二章 马克维茨模型在基金中的建立
    §2.1 一般证券市场下马克维茨模型的建立
    §2.2 单阶段开放式基金的均值方差模型
    §2.3 带有固定比例赎回准备金的模型
第三章 摩擦市场中开放式基金均值方差模型
    §3.1 摩擦市场中马克维茨均值方差模型
    §3.2 摩擦市场中基金的均值方差模型
    §3.3 摩擦市场中带有固定比例赎回准备金
第四章 我国基金市场的实际情况验证
    §4.1 摩擦市场的修正模型
    §4.2 我国基金市场中影响赎回的因素
    §4.3 寻求净收益最大化
    §4.4 寻求总资产收益最大化
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国开放式基金业绩与申购赎回关系及成因研究[J]. 李宁,宋歌.  经济论坛. 2009(17)
[2]我国开放式基金赎回问题分析[J]. 张连和,虞红霞.  现代商业. 2007(08)
[3]我国开放式基金投资者赎回的影响因素[J]. 丘晓坚,孟卫东,张家萃.  重庆大学学报(自然科学版). 2006(06)
[4]我国开放式基金赎回行为的实证研究[J]. 姚颐,刘志远.  经济科学. 2004(05)
[5]对中国开放式基金的分析[J]. 史春阳,王培龙.  学习与探索. 2002(02)
[6]证券组合选择的优化方法[J]. 高荣兴.  数量经济技术经济研究. 2001(09)
[7]证券投资组合模型分析[J]. 王安民,刘翔.  西安电子科技大学学报. 1996(04)
[8]组合证券投资有效边界的研究[J]. 唐小我,曹长修.  预测. 1993(04)

硕士论文
[1]开放式基金的投资组合选择[D]. 侯亚军.内蒙古大学 2007
[2]负债下、摩擦市场的投资组合选择[D]. 唐俊.内蒙古大学 2005



本文编号：3031616