基于少数者博弈模型和复杂网络理论的人工金融市场建模研究

发布时间：2021-02-14 23:59

　　金融系统是一个复杂系统，传统的经济学对金融市场中越来越多的现象如市场过大的波动、收益率分布的“尖峰厚尾”、“羊群效应”等都无法给出合理的解释。这引起了不同学科研究者的关注，随着计算机科学的飞速发展，通过对金融市场进行建模与计算仿真来理解金融市场就成为该领域的重要研究方法之一。少数者博弈模型（MG，Minority Game）是当前比较热点的研究模型，它较为真实地模拟了金融市场参与者的心理、行为因素。而许多实证研究也表明金融市场具有复杂网络结构，可以用复杂网络的理论加以研究。本文在对少数者博弈模型、复杂网络理论以及金融市场的相关理论进行分析的基础上，提出了一个新的人工金融市场模型，该模型中的Agent通过信息共享形成网络，Agent采用少数者博弈模型来实现系统的演化。论文的具体工作如下：1、基于少数者博弈模型和复杂网络理论的人工金融市场模型的建立。该模型包括了Agent的建模（Agent的属性、策略库的选择）以及金融市场中的交易规则包括Agent的属性更新以及策略积分的更新等；此外，为了更好地描述金融市场，我们在模型中还采用了优先连接策略，即Agent优先与财富增长较快的Agent进行连... 

【文章来源】：浙江大学浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

金融市场结构图13’}

浙江人学硕上学位论文第l章绪论图1一5“咖啡壶”流通的逾渗模型[9]逾渗模型分为座逾渗(site)和键逾渗(Key)两种。座逾渗相对于图1一5中的半工阀门放在接头处，而键逾渗相对于阀门放在连接的中间。以二维正方点阵结构的导电情况来说明座逾渗。如图1一6[’0]，方阵是由导电(黑色，概率为p)小球和绝缘(白色，概率为1一p)小球组成。导电小球可以与相邻的导电小球形成小集团(簇，Cluster)。这样当p值很低的情况下，整个方阵将不会导电。而p值超过一个阀值p‘时，整个方阵将会导电。

浙汀一人学子吹1学位论文第l章绪论(a)P<P。(b)P全P。图1一6无规则导电网络的座逾渗模型键逾渗与座逾渗相似，见图1一7【川。}}}」 」 !}}}[--]]] JJJ---’ ]]]{{{.r， ...、、犷犷气 .....k厂 厂 ........................目目.下吸 吸、、 ....国 国 JJJJJ!LLL匕匕 匕 匕图1一7键逾渗示意图金融市场的复杂网络特性，使逾渗模型的相关研究可应用于其中。将逾渗模型应用于金融市场中，每个座对应于金融市场中的一个Agent，它们之间是否连通来判断它们是否形成团体(簇，可能产生羊群效应)。其中，Cont一Bouchaud模型较好的将逾渗模型运用到金融市场中

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于自组织逾渗的金融市场模型[J]. 杨春霞,王杰,周涛,刘隽,许旻,周佩玲,汪秉宏.  科学通报. 2005(20)



本文编号：3034068