证券投资基金投资组合理论和方法研究

发布时间：2021-03-05 01:38

　　证券投资基金在我国产生的时间不长,它的发展需要现代投资理论作指导,本文是在这一背景下撰写而成的。我国资本市场还不成熟,期货市场尚不规范,各种改革措施还没到位,期权市场处于萌芽阶段。现代投资组合理论应在我国具体实际环境下运用与发展。文章对证券投资基金基本理论、现代投资组合理论、股票和债券等证券的投资分析、期货与期权在投资组合中的应用等现代投资理论进行了论述与研究,着重探讨了基本分析在证券投资基金资产构建过程中的重要性及期货、期权等金融（衍生）工具对投资组合的优化作用。最后研究了证券投资基金资产组合的构建与管理过程并进行了实证分析。具体分为下面几部分内容: 证券投资基金基本理论部分。这部分介绍了证券投资基金的概念、特点、功能和作用与种类等。着重探讨了证券投资基金的不同种类、各自特点及其不同的运作机制等。 现代投资组合理论部分。这部分探讨了现代投资组合理论,主要对马柯威茨投资组合理论、资本资产定价理论、套利定价理论等进行了探讨与研究,指出现代投资组合理论存在的假设条件及其在我国的适用性。 证券投资组合分析部分。这部分着重论述了股票投资分析中的基本分析,包括宏观经济分析、行业... 

【文章来源】：武汉理工大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 研究的目的、内容和方法
        1.2.1 研究的目的
        1.2.2 研究的内容
        1.2.3 研究的方法
    1.3 国内外的研究现状
第2章 证券投资基金概论
    2.1 证券投资基金的概念与特点
        2.1.1 证券投资基金的概念
        2.1.2 证券投资基金的特点
    2.2 证券投资基金的功能与作用
        2.2.1 证券投资基金的功能
        2.2.2 证券投资基金的作用
    2.3 投资基金的分类
        2.3.1 根据组织形态不同的分类
        2.3.2 按份数总额是否可变的分类
        2.3.3 证券投资基金的其他分类
第3章 现代投资组合理论
    3.1 马柯维茨的均值方差模型
        3.1.1 模型概述
        3.1.2 收益和风险
        3.1.3 最优投资组合
        3.1.4 马柯威茨投资组合理论在实际应用中存在的问题
    3.2 资本资产定价模型
        3.2.1 资本市场线与分离定理
        3.2.2 资本资产定价模型
    3.3 套利定价模型
    3.4 现代投资组合理论在我国的适用性
第4章 证券投资分析
    4.1 宏观经济分析
        4.1.1 宏观经济分析方法
        4.1.2 宏观经济分析的主要指标
        4.1.3 宏观经济因素对股票市场的影响
    4.2 行业分析
        4.2.1 行业的周期及特点
        4.2.2 行业分析的步骤
        4.2.3 行业分析的方法
    4.3 公司分析
    4.4 股票的内在价值分析
    4.5 债券的内在价值分析
        4.5.1 债券内在价值
        4.5.2 债券收益率
    4.6 债券组合分析
        4.6.1 债券有效期限
        4.6.2 凸率
    4.7 债券投资组合管理
        4.7.1 消极管理
        4.7.2 积极管理
    4.8 有效市场假设理论及对投资管理的影响
第5章 期货与期权在投资组合中的应用
    5.1 利率期货在投资组合中的应用
        5.1.1 利率期货的功能
        5.1.2 利率期货的套期保值策略
    5.2 股指期货在投资组合中的应用
        5.2.1 股指期货的套期保值功能
        5.2.2 股指期货的套利功能
    5.3 期权在投资组合中的应用
        5.3.1 期权的价格
        5.3.2 期权套期保值策略
    5.4 期货与期权对投资组合的优化
第6章 证券投资基金投资组合实证分析
    6.1 我国现阶段宏观经济分析
        6.1.1 经济因素分析
        6.1.2 政策因素分析
    6.2 行业分析
    6.3 公司分析
    6.4 证券投资基金投资组合构建与管理步骤
    6.5 嘉实成长收益证券投资基金投资组合评析
        6.5.1 嘉实成长收益证券投资基金资产组合构成分析
        6.5.2 公司分析
        6.5.3 嘉实成长收益证券投资基金投资组合构建与管理
    6.6 证券投资基金在我国的发展
第7章 总结与展望
    7.1 总结
    7.2 展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征[J]. 姚海祥,易建新,李仲飞.  数量经济技术经济研究. 2005(01)
[2]证券组合投资中的悖论问题[J]. 肖耀球.  系统工程. 2004(11)
[3]证券投资基金的风险资本确定研究[J]. 张利兵,潘德惠.  系统工程. 2004(08)
[4]养老保险基金投资的目标规划模型[J]. 毛小纶,李从珠.  数理统计与管理. 2004(03)
[5]组合证券投资的概率准则模型[J]. 唐万生,梁建峰,韩其恒.  系统工程学报. 2004(02)
[6]基金风险归因分析[J]. 杨湘豫,李华中,陈良文.  财经理论与实践. 2004(02)
[7]我国证券投资基金持股特征的实证研究[J]. 杨德群,蔡明超,施东晖.  中南财经政法大学学报. 2004(02)
[8]国际寿险投资组合运作的发展趋势分析[J]. 魏巧琴.  上海保险. 2004(02)
[9]社保基金投资的国际趋势及对我国的借鉴[J]. 罗锋.  佛山科学技术学院学报(社会科学版). 2004(01)
[10]条件CAPM下我国证券投资基金业绩的实证研究[J]. 何孝星,于宏凯.  南开经济研究. 2003(06)



本文编号：3064334