证券公司投资银行部风险管理初探

发布时间：2021-03-10 22:25

　　在实行市场经济的国家中，资本市场是极其重要的。在我国，证券公司投资银行部门可以说是资本市场的重要本源，随着资本市场在国民经济中重要性的增加，它的安危将会直接或间接地很大程度上影响到整个经济体系。在成熟的资本市场中，有着丰富管理经验的投资银行常常会因为发行证券和并购融资等业务而陷入困境，它们尚且难以驾御资本的惊涛骇浪，作为我国综合类证券公司的投资银行部，如何进行风险管理呢? 本文在概述了投资银行部的概念、业务和发展后，介绍了风险和风险管理的历史和原理，介绍了风险管理工具VAR和TRM。通过南方证券遭遇到风险的案例，分析了投资银行的主要风险和风险点，结合我国已有的经验以及国际上成熟的技术管理经验，揭示我国投资银行业不缺人员和技术，而是缺乏利用最新技术控制风险的动力，缺乏一个合理发挥调动各种资源的管理体系。根据上述分析，针对现有情况的问题，最后尝试为南方证券投资银行总部建立适合我国现有金融环境的风险管理体系，将投资银行的风险管理体系设计为独立的矩阵式风险管理系统，它使风险监管达到横向到边、纵向到底的效果，使风险置于纵横交错的网络式控制体系之下，使风险监管者与风险承受者保持始终的联系，不... 

【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校

【文章页数】：69 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
1 引言
    1.1 背景的介绍与问题的提出
    1.2 本文研究的内容与思路
    1.3 研究的方法与架构
2 投资银行部门风险管理理论综述
    2.1 投资银行的相关理论
        2.1.1 投资银行的含义、性质和功能
        2.1.2 投资银行的业务
            2.1.2.1 发行承销业务
            2.1.2.2 财务顾问业务
        2.1.3 投资银行的发展趋势
            2.1.3.1 我国投资银行在新世纪的机遇
            2.1.3.2 投资银行业的发展趋势
        2.1.4 建立中国的投资银行部风险管理的紧迫性
    2.2 风险管理原理
        2.2.1 风险的概念和特点
            2.2.1.1 风险的含义
            2.2.1.2 风险的形成及特点
            2.2.1.3 风险的危害及防范措施
        2.2.2 风险管理原理
            2.2.2.1 风险管理的历史
            2.2.2.2 风险管理的理论和工具
3 现有证券公司投资银行部风险管理分析
    3.1 投资银行业务部门的环境分析
        3.1.1 投资银行外部的挑战
        3.1.2 投资银行内部的挑战
    3.2 投资银行的主要风险
        3.2.1 投资银行的风险源和风险点
        3.2.2 投资银行的风险特点
4 构建适合我国国情的投资银行风险管理体系
    4.1 国外投资银行的风险管理经验
    4.2 根据风险偏好，建立风险管理系统
        4.2.1 确立风险主体的承受能力
        4.2.2 风险偏好的选择
        4.2.3 建立风险管理体系
    4.3 风险管理体系的运作
        4.3.1 风险管理体系的基础管理
        4.3.2 风险管理体系的运作
        4.3.3 建立系统化的工作程序
        4.3.4 风险管理体系要注意的几个问题
5 案例实证分析：南方证券风险管理体系的完善
    5.1 南方证券公司投资银行部简介
    5.2 投资银行部门的风险事例
    5.3 风险分析
    5.4 解决投资银行的风险管理
        5.4.1 改善投资银行部外部环境
        5.4.2 投资银行部门风险管理体系的构建
        5.4.3 风险管理体系的运营
6 结论
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]信贷风险综合决策模型的研究[J]. 迟国泰.  系统工程学报. 1999(04)
[2]商业银行利率风险管理研究[J]. 吕耀明,林升.  经济研究. 1999(05)
[3]风险度量与风险控制[J]. 吴开兵,曹均华,俞自由.  上海经济研究. 1999(04)
[4]论中国转轨时期的金融风险[J]. 江其务.  金融研究. 1999(03)
[5]衍生性金融工具与金融风险管理[J]. 施兵超.  财经研究. 1998(05)
[6]我国商业银行贷款风险度管理的理论研究[J]. 牛锡明.  经济研究. 1998(03)
[7]新技术在信贷风险管理中的应用[J]. 张颖.  国际金融研究. 1998(02)
[8]我国商业银行风险的管理[J]. 别慧军.  经济学动态. 1997(10)
[9]我国银行内部风险管理模型方法的应用探讨[J]. 阳健平.  上海金融. 1997(08)



本文编号：3075380