基于连接函数（Copula）理论的VaR算法及应用

发布时间：2021-03-24 07:59

　　自上世纪七十年代以来，金融风险管理技术在金融动荡的压力下发展迅猛，全球化的金融机构兼并和混业经营浪潮也对金融风险管理的发展提出更高的要求。在风险管理的各种方法中，VaR方法即风险价值法，由于本身的良好的性质，最为引人瞩目，在金融风险管理中被广泛应用。VaR的含义是“处于风险中的价值”，在一定概率水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。本文先回顾金融风险管理技术的发展过程，对其进行探讨，指出选题的背景意义，接着分析一下国内外VaR的研究现状。在正文部分讨论VaR产生的前提条件，并对其定义、在金融风险中应用的意义及其计算方法作归纳总结，对VaR风险控制模型进行详尽的分析；接着讨论连接函数（Copula）产生的背景条件、定义，然后对连接函数的性质作进一步探讨，并对其分类进行详细的研究，提出产生各类Coupla的算法，通过软件画图比较各个函数的性质；最后将Copula应用于VaR计算上，提出新的VaR算法，与传统的VaR计算方法相比较，进行实证分析，指出改进的VaR算法比传统的计算方法准确性更高。 

【文章来源】：暨南大学广东省 211工程院校

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
目录
1.绪论
    1.1 选题背景及意义
    1.2 国内外的研究现状
    1.3 思路、创新及论文框架
2.VaR
    2.1 VaR模型基本思想
    2.2 VaR基本模型
    2.3 VaR模型的应用
3 Copula函数
    3.1 产生背景及定义
    3.2 Copula函数的分类
    3.3 Copula函数的基本性质
    3.4 各类Copula函数的比较
    3.5 Copula函数应用
4 Copula与VaR
    4.1 Copula相关系数
    4.2 基于Copula的相依结构分析
    4.3 Copula与CVaR
    4.4 Copula与VaR算法
    4.5 VaR的Monte Carlo模拟
    4.6 基于Copula的VaR算法
5 实证研究
    5.1 数据分析
    5.2 模型计算
    5.3 模型检验
    5.4 结果分析
6.结论
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Copula方法的条件VaR估计[J]. 叶五一,缪柏其,吴振翔.  中国科学技术大学学报. 2006(09)
[2]度量金融风险的CVaR方法[J]. 王玉玲,王晶.  统计与决策. 2006(11)
[3]VaR方法原理及应用[J]. 冯香入.  合作经济与科技. 2006(10)
[4]基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法[J]. 刘志东.  系统工程理论方法应用. 2006(02)
[5]Copula函数度量风险价值的Monte Carlo模拟[J]. 陈守东,胡铮洋,孔繁利.  吉林大学社会科学学报. 2006(02)
[6]应用蒙特卡罗模拟法计算VaR的实证分析[J]. 袁玉洁,杜灵基.  当代经理人. 2006(05)
[7]Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用[J]. 刘大伟,杜子平.  统计与决策. 2006(05)
[8]基于Copula理论的VaR算法与实证分析[J]. 曹辉,李忠民.  辽宁工程技术大学学报(社会科学版). 2006(01)
[9]风险价值VAR几种算法及其比较[J]. 柳向东,麦清溪.  统计与决策. 2005(23)
[10]用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J]. 汪飞星,陈东峰.  曲靖师范学院学报. 2005(06)

博士论文
[1]Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D]. 韦艳华.天津大学 2004



本文编号：3097373