不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价

发布时间：2021-03-31 05:19

　　不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例. 

【文章来源】：吉林化工学院学报. 2020,37(07)

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本文编号：3110868