基于CVaR带有改进的典型交易成本的多目标投资组合模型

发布时间：2021-04-17 03:17

　　【目的】为了进行有效的投资,即投资者在有限的资本上通过控制风险最小并取得最大收益。【方法】利用多目标遗传算法求解。【结果】建立了一个多目标的投资组合模型,在改进后的典型交易成本基础上,实现投资组合收益最大且CVaR最小。【结论】选取国内股票市场的历史数据,用Matlab R2016a对所选数据进行实证分析,得出了一个切实可行的投资策略。 

【文章来源】：重庆师范大学学报(自然科学版). 2019,36(03)北大核心

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

图１改进后的典型交易成本函数Ｆｉｇ．１Ｉｍｐｒｏｖｅｄｔｙｐｉｃａｌｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）为对ｎ种股票的投资实际收益率，则基于，

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于交易费用的信息控制投资组合模型[J]. 李阿娜,孙华东,景永强.  重庆理工大学学报(自然科学). 2017(04)
[2]基于CVaR的典型交易成本的投资组合模型[J]. 房成德,韦增欣,张梦颖.  广西大学学报(自然科学版). 2015(06)
[3]基于CVaR的多目标投资组合模型[J]. 杨天山,韦增欣,雷震,万腾飞.  数学的实践与认识. 2015(02)
[4]带有改进的典型交易成本函数的MCvar模型及其例证分析[J]. 李晓清,宋江泽,韦增欣.  数学的实践与认识. 2014(13)
[5]具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解[J]. 王春峰,杨建林,赵欣.  系统工程理论与实践. 2002(10)
[6]AN AGGREGATE FUNCTION METHOD FOR NONLINEAR PROGRAMMING[J]. 李兴斯.  Science in China,Ser.A. 1991(12)



本文编号：3142704