集中交易系统应用研究

发布时间：2021-04-24 15:38

　　由于我国的证券业的特定发展规律决定了原有证券公司在证券业数据处理上基本采用的是分散型、小规模的手段。现在虽然大多数证券公司进行了集中交易,但在实施过程中出现了许多问题,致使许多公司在实施集中交易的道路上停滞不前。作者作为联合证券信息技术部华中区负责人,参与联合证券集中交易系统的总体分析设计与实现。作者在对国内外证券交易系统研究下,从证券数据集中系统建设入手,结合联合证券公司的具体实施过程,对实施中遇到的问题提出了经过实证的解决方案,从实证的角度为中国证券业公司在数据集中方案实施上提供决策参考。本文主体共分为5部分。第1部分介绍国内外证券交易模式的转变;第2部分分析了证券交易系统的内涵模式、风险、系统需求、设计目标;第3部分是本文的重点,提出了具体的证券集中交易系统的设计思路;第4部分详细说明了联合证券实施集中交易系统的细节;第5部分分析证券公司在实施集中交易后如何转型和不同规模证券公司实施集中交易应注意事项及扩展情况。 

【文章来源】：上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：104 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究目的和意义
    1.2 研究现状
        1.2.1 证券市场现状
        1.2.2 证券交易系统现状
    1.3 论文的研究路径
第2章 证券公司交易模式的演变与原因
    2.1 信息技术的发展对交易模式的推动
        2.1.1 交易所证券通讯系统的历史回顾
        2.1.2 证券交易所与券商通讯系统的现状
        2.1.3 信息系统的发展对交易模式的推动
    2.2 证券市场对交易模式的影响
    2.3 证券公司的竞争对交易模式的要求
        2.3.1 证券公司的竞争主要来自以下几个方面
        2.3.2 证券公司关心的三大因素
    2.4 国外券商经营模式的转变
        2.4.1 美国券商经营模式
        2.4.2 美林模式
        2.4.3 网上网下两条腿走路的嘉信模式
        2.4.4 日本券商
        2.4.5 韩国券商
第3章 证券业集中交易模式
    3.1 集中交易分析
        3.1.1 集中交易的概念
        3.1.2 交易模式比较
    3.2 证券公司早期分散式管理模式
    3.3 集中交易模式的推出及实施集中交易所面临的问题
        3.3.1 集中交易模式的提出
        3.3.2 集中交易的优势
        3.3.3 实施集中交易所面临的问题
第4章 集中交易模式设计
    4.1 设计背景
    4.2 设计原则
    4.3 设计目标
    4.4 系统网络结构
        4.4.1 运行中心
        4.4.2 灾备中心
        4.4.3 接入中心
        4.4.4 证券营业部
    4.5 系统功能特点
        4.5.1 权限控制
        4.5.2 完善的资金与证券控制
        4.5.3 基于数据仓库技术的数据统计与分析功能
        4.5.4 异地灾难备份与交易接管
        4.5.5 多级的数据监管及完善的网络管理
        4.5.6 自定义报表、单据
        4.5.7 混业经营的趋势
        4.5.8 代理性炒股
        4.5.9 自由佣金
        4.5.10 客户成本统计
        4.5.11 经纪人制度与客户经理
    4.6 安全与风险控制
        4.6.1 过程安全
        4.6.2 权限管理
        4.6.3 实时监控
        4.6.4 业务稽核
        4.6.5 实时备份
    4.7 灾备中心设计
        4.7.1 联合证券灾难备份中心方案
        4.7.2 联合证券灾难备份系统建设方案
    4.8 软件实现
        4.8.1 “金证”软件
        4.8.2 基于“金证”软件的集中式交易软件的体系结构
        4.8.3 集中式交易软件原型
第5章 集中交易模式在证券公司的具体实施与分析
    5.1 工程实施计划
        5.1.1 系统准备阶段
        5.1.2 实施阶段
        5.1.3 联合证券方案具体实施时间表
    5.2 实施准备阶段
        5.2.1 数据准备
        5.2.2 环境及其它准备
    5.3 具体实施过程
        5.3.1 运行中心的选定
        5.3.2 设备、软件的选定
        5.3.3 申请集中交易席位
        5.3.4 完善公司通讯网络
        5.3.5 不同时期的架构图
        5.3.6 具体实例
第6章 证券公司数据大集中带来的转变
    6.1 组织架构的转变
        6.1.1 总部组织结构的转变
        6.1.2 营业部组织架构的转变
    6.2 经纪业务的转变
        6.2.1 现场交易向非现场交易转变
        6.2.2 证券交易方式由分散交易转变为集中交易
        6.2.3 经营方式从”坐商”模式向证券营销转变
        6.2.4 经营特色由标准化服务向个性化服务转变
        6.2.5 向真正的金融创新主体转变
        6.2.6 向以提供理财服务为主转变
    6.3 信息技术部的转变
        6.3.1 从单一部门向综合部门转变
        6.3.2 从支持中心向运行中心转变，并成为风险集结地
    6.4 营业部的转变
        6.4.1 转变原有证券营业部与总部的关系
        6.4.2 营业部成为成本控制中心
        6.4.3 营业部成为金融产品的分销中心
        6.4.4 营业部成为风险控制中心
        6.4.5 证券营业部成为证券投资咨询中心
第7章 集中交易系统的应用及扩展方向
    7.1 集中交易系统的应用
        7.1.1 针对小型证券公司
        7.1.2 针对中型证券公司
        7.1.3 针对大型证券公司
    7.2 集中交易系统的扩展方向
        7.2.1 支持硬件可扩展
        7.2.2 支持软件可扩展
        7.2.3 应用性
第8章 结束语
参考文献
附表1 证券公司名录
致谢
攻读学位期间发表的学术论文目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]证券公司低成本运营发展策略研究[J]. 朱军,胡钢,谭清美.  金融与经济. 2007(04)
[2]证券集中交易数据库备份策略[J]. 李军,刘阳.  计算机与网络. 2006(22)
[3]大型券商集中交易系统实现架构的研究[J]. 俞枫.  计算机工程. 2006(09)
[4]集中交易后证券公司的IT服务[J]. 刘斌,蒋剑飞.  中国金融电脑. 2006(02)
[5]基于Windows的证券集中交易系统[J]. 王隆杰.  计算机时代. 2006(02)
[6]基于中间件的集中交易系统的设计与实现[J]. 陈世强,张文.  计算机时代. 2005(10)
[7]基于数据仓库和OLAP技术的证券交易系统的实现方案研究[J]. 谷岩.  计算机工程与应用. 2004(31)
[8]证券CRM系统中的数据仓库及其设计[J]. 吴培虎,宋瀚涛.  微机发展. 2004(09)
[9]证券公司集中交易与传统交易模式之比较[J]. 高振营.  山西财经大学学报. 2004(04)
[10]证券信息网络系统安全解决方案[J]. 侯瑞田.  山西电子技术. 2004(02)



本文编号：3157619