基于神经网络的外汇市场预测

发布时间：2021-05-24 09:16

　　提出一种基于BP多变量时间序列神经网络的外汇市场预测建模方法,并分别采用单变量时间序列和多变量时间序列训练神经网络的参数、权重和结构,对外汇市场中的英镑美元的建模和预测结果表明:在检验样本离差都低于10的情况下,多变量时间序列的建模方法使得神经网络更具有强的学习能力和泛化能力。它在外汇市场这样的一个复杂非线性随机系统建模中具有很高的应用价值。 

【文章来源】：华中师范大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：33 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
引言
1. 预备知识
    1.1 BP神经网络预测模型框架
        1.1.1 BP神经网络算法的工作原理
        1.1.2 BP预测模型中输入变量的选取
        1.1.3 BP神经网络输入数据的设计与准备
    1.2 单变量时间序列的神经网络
    1.3 多变量时间序列的神经网络
    1.4 神经网络结构及训练方法
2. 数据的预处理(归一化)
3. 基于 BP神经网络的单变量时间序列预测
4. 基于 BP神经网络的多变量时间序列预测
5. 结论与讨论
6. 参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]支持向量机在股票价格短期预测中的应用[J]. 周万隆,姚艳.  商业研究. 2006(06)
[2]基于Elman神经网络的股票价格预测研究[J]. 林春燕,朱东华.  计算机应用. 2006(02)
[3]基于神经网络的股市资产收益率识别[J]. 林胜乐,陆杨.  价值工程. 2005(10)
[4]基于神经网络的价值预测方法[J]. 冯冬青,吴杰.  计算机工程. 2005(06)
[5]基于模糊控制方法的股票投资策略研究[J]. 冯冬青,吴杰.  计算机工程与应用. 2005(01)
[6]一种改进RBF神经网络在股市建模及预测中的应用[J]. 徐翔,黄道,李昱瑾.  微型电脑应用. 2004(05)
[7]基于BP神经网络的股市建模与决策[J]. 禹建丽,孙增圻,Valeri.Kroumov,成久洋之,刘治军.  系统工程理论与实践. 2003(05)
[8]基于MATLAB的神经网络在股市预测中的应用[J]. 侯木舟,韩旭里.  系统工程. 2003(02)
[9]基于人工神经网络的股市预测模型[J]. 孙丹,张秀艳.  吉林大学学报(信息科学版). 2002(04)
[10]基于神经网络的多变量时间序列预测及其在股市中的应用[J]. 杨一文,刘贵忠.  信息与控制. 2001(05)



本文编号：3203959