中国证券市场风险及监管研究

发布时间：2021-05-24 15:47

　　论文以中国证券市场的风险与监管为研究对象，从监管的角度来探讨风险的源头、风险的危害、风险的度量及风险的控制。在对证券市场的风险认识上，力图在三个方面有所突破：一是把证券市场的风险作为一个整体来加以认识，而不是作为经济风险或金融风险的一个子部份来认识；二是把证券市场风险的危害上升到对整个经济社会造成损害的宏观层面来认识，而不是对某类投资者或某类公司（上市公司、证券公司）的微观层面来认识；三是力图从数量上认识证券市场的风险，而不仅仅是从质上认识。 论文首先探讨了证券市场风险生成的必要条件和基本条件，分析了风险的含义及类型，在此基础上提出了风险的主体论及损失的综合论，并从制度经济学的角度分析了构成证券市场风险源的基本要素。论文还对证券市场风险的主要表现特征进行了总结。针对中国经济处于计划经济向市场经济的转型期，论文着重分析了中国转型期证券市场风险形成的特殊机制，以此强调在这个特殊阶段中，识别、防范和化解证券市场风险的重大意义。由于证券市场风险存在的客观性，从量上把握住证券市场的风险程度就成为有效防范和化解风险的前提条件，本文对传统的风险测度指标进行了剖析，并用新的方法构造了证券市场的风... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：224 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
第一章 导 论
第二章 证券市场发展的一般规律及风险生成机制
    第一节 证券市场发展的历史演进
        一、 企业制度的股份制发展—证券市场产生的必要条件
        二、 信用制度的发展—证券市场产生的基本条件
        三、 市场经济初期的证券市场发展
        四、 现代市场经济和证券市场的繁荣
        五、 证券市场的积极作用
    第二节 证券市场风险的一般理论分析
        一、 风险概念的界定
        二、 证券市场风险的内在生成机制—证券商品的风险
        三、 非对称信息条件下的证券市场风险
    第三节 证券市场风险的表现特征
        一、 证券市场风险的客观性
        二、 证券市场风险的普遍性
        三、 证券市场风险的相关性
        四、 证券市场风险的扩散性
        五、 证券市场风险的叠加性
        六、 证券市场风险的隐蔽性
        七、 证券市场风险的可控性
    第四节 当代信息技术革命与证券市场风险
        一、 证券市场的信息技术化发展趋势
        二、 信息技术对证券市场风险的放大
第三章 中国转轨期证券市场风险的形成机制
    第一节 中国证券市场发展的阶段性回顾
        一、 萌芽阶段
        二、 起步时期
        三、 发展时期
    第二节 不成熟证券市场的特定风险
        一、 市场组织的不完善
        二、 上市公司的质量较差和行为不规范
        三、 证券经营机构的不规范运作
        四、 普通投资者的投机性和不成熟性
        五、 证券市场监管体制的不完善
    第三节 转型期中国证券市场风险形成的特殊机制
        一、 转型时期的体制性风险
        二、 转型时期的法规性风险
        三、 转型时期的产业政策风险
        四、 转型期的技术性风险
第四章 中国证券市场的风险测度
    第一节 证券市场风险测度的概念和方法
        一、 风险测度的概念
        二、 证券市场的风险测度方法
    第二节 仅包括上市公司的证券市场风险测度
        一、 上市公司的风险指标选择
        二、 指标的量化
        三、 计算结果
        四、 对实证结果的讨论
    第三节 引伸到证券经营机构的证券市场风险测度
        一、 证券经营机构的风险特征及指标选择
        二、 案例分析
第五章 证券市场风险监管的国际比较
    第一节 风险监管机制的构成要素
        一、 监管的目标与原则
        二、 证券监管机构及其权限
        三、 证券监管的方式与手段
    第二节 证券市场风险监管的三大体系
        一、 美国的证券监管体制
        二、 英国的证券监管体系
        三、 德国的证券监管体制
        四、 亚洲国家的证券监管体制
    第三节 证券市场风险监管的比较与借鉴
        一、 国际证券市场三大监管体制的比较
        二、 国际证券市场三大监管体制的借鉴
第六章 中国证券市场风险监管体系的总体构想
    第一节 中国证券市场风险监管的主体及原则
        一、 中国证券市场风险监管的主体
        二、 中国证券市场风险监管的原则
    第二节 中国证券市场风险监管的目标模式
        一、 中国证券市场风险监管目标模式的基本框架
        二、 中国证券市场监管体系的运作
        三、 中国证券市场监管体系运作的着力点
    第三节 中国证券市场风险预警系统构想
        一、 对风险测度的进一步分析
        二、 预警的基本模型
    第四节 中国证券市场风险宏观调控的政策建议
        一、 坚定不移地大力发展证券市场
        二、 正确处理好证券市场调节与宏观调控的关系
        三、 促进证券市场主体的全面成熟
        四、 适时开放股票指数期货交易
        五、 妥善解决历史遗留问题
参考文献
后 记


【参考文献】：
期刊论文
[1]国外投资银行风险管理模式和方法[J]. 许建华.  证券市场导报. 1998(09)
[2]深圳市证券经营机构经营风险及防范措施[J]. 熊涛,邓良毅.  证券市场导报. 1998(02)
[3]亚洲金融危机的深层次思考[J]. 袁东,王晓悦.  证券市场导报. 1998(02)
[4]中国股市风险的根源在于一级市场[J]. 清风.  经济研究. 1998(02)
[5]从山一证券破产看券商风险防范[J]. 苏中一,李世生,张志奇.  证券市场导报. 1998(01)
[6]国外金融体系风险理论综述[J]. 李心丹,傅浩.  经济学动态. 1998(01)
[7]投资银行的风险收益对应论[J]. 陈云贤.  经济研究. 1997(12)
[8]关于在我国开设股票指数期货交易的设想[J]. 梁国勇.  财经研究. 1997(11)
[9]试论中国证券市场的规范与监督管理[J]. 申长友.  经济纵横. 1997(10)
[10]证券商风险控制体系的建立[J]. 徐卫国.  证券市场导报. 1997(09)



本文编号：3204443