各类新型期权在跳扩散模型下的定价

发布时间：2021-06-30 18:02

　　本文主要研究股票价格服从跳扩散即股票价格不连续的情形下,欧式看涨期权,幂型欧式看涨期权,两值期权,上限型权证或实权,复合期权的定价问题。本文主要结构如下:在引言中介绍了期权定价理论的发展历史。第二章,首先,介绍跳扩散涉及到的定义,定理,引出广义伊藤公式及其相关推论,这一节是本文计算的理论基础。其次,介绍测度变换的相关知识。通过选取不同的计价单位,我们可以得到不同的鞅测度。传统的等价鞅测度只是我们这个理论的一个特例。变换计数单位可以简化我们的计算。第三章,运用上述理论,具体计算欧式看涨期权,幂型欧式看涨期权,两值期权,上限型权证或实权和复合期权等在零时刻的定价问题。第四章,前一章的计算是假设银行帐户短期内不存在风险是关于时间t的确定性函数,而实际生活中银行帐户也是存在风险的。这一章我们假设银行帐户存在风险,计算上述期权的定价问题。 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：50 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
第一章 引言
第二章 数学准备
    §2.1 广义伊藤公式
    §2.2 测度变换
第三章 各类期权的定价
    §3.1 模型简介
    §3.2 欧式期权的定价
    §3.3 幂型支付的欧式期权的定价
    §3.4 两值期权的定价
    §3.5 上限型权证或实权(capped calls)的定价
    §3.6 复合期权(compound options)的定价
第四章 B(t)存在风险的期权定价
    §4.1 模型简介
    §4.2 欧式期权的重新定价
    §4.3 幂型支付的欧式期权的重新定价
    §4.4 两值期权的重新定价
    §4.5 上限型权证或实权的重新定价
总结与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
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[3]跳-扩散模型中回望期权的定价研究[J]. 袁国军,杜雪樵.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2006(10)
[4]股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. 赵建国,师恪.  新疆大学学报(自然科学版). 2006(02)
[5]利率、股票有跳跃扩散行为的期权定价[J]. 李倩,续云丰.  中国水运(理论版). 2006(04)
[6]不完全市场中动态资产分配[J]. 孙万贵.  应用数学学报. 2006(01)
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[9]股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价[J]. 闫海峰,刘三阳.  系统工程学报. 2003(06)
[10]股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型[J]. 宁丽娟,刘新平.  陕西师范大学学报(自然科学版). 2003(04)



本文编号：3258220