金融衍生品结算体系研究

发布时间：2021-07-08 07:13

　　本文紧扣我国金融衍生产品市场的快速发展对结算业务和风险控制提出的挑战,以国外成熟市场的经验做法为借鉴,在有关经济理论的指导下,结合国内期货市场结算体系的现状,在涉及场内交易金融衍生品结算体系的法律法规、监管体制、结算机构、风险管理制度等方面,提出了完善和优化建议,为健全国内金融衍生品结算体系、促进金融衍生品市场的健康发展提供了现实借鉴。论文共七个部分,主要内容如下:第一部分,导论部分点明了论文研究的目的及现实意义,回顾了国内外研究现状,并指出了研究定位和思路。第二部分,阐述了金融衍生品市场及证券结算体系,重点论述了国内外金融衍生品市场的发展和国内基础证券结算体系的基本情况。第三部分,构建了证券结算体系的理论基础,本文选择性回顾了与结算体系构建相关的政府监管理论、法经济学、制度经济学、风险管理理论以及X效率理论等。这些理论为健全金融衍生品结算体系的法规架构、监管体制,实现结算体系的安全,促进结算体系及其结算机构降低成本和高效运行提供了理论指导。第四部分,通过金融衍生品结算体系的国际比较,借鉴国际经验,本文按照结算体系的四个支柱进行了详细考察。考察发现,在法规架构方面,成熟市场虽然没有专门... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：142 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
内容提要
ABSTRACT
导论
    0.1 研究的目的及意义
    0.2 国内外研究现状
    0.3 研究定位与研究思路
    0.4 创新与不足
1. 金融衍生品市场及证券结算体系概论
    1.1 金融衍生品市场
        1.1.1 金融衍生品的涵义、类别及特征
        1.1.2 境外金融衍生品市场的产生与发展
        1.1.3 金融衍生品市场的构成和参与者类别
        1.1.4 我国金融衍生品市场的产生、发展与展望
    1.2 证券结算体系
        1.2.1 证券结算体系的基本架构
        1.2.2 证券结算的基本流程
        1.2.3 证券结算体系的运行目标
        1.2.4 证券结算体系对证券市场稳定的影响
        1.2.5 我国的基础证券结算体系
2. 构建证券结算体系的理论基础
    2.1 西方政府监管理论
        2.1.1 对政府干预从反对到主张
        2.1.2 对政府监管职能的质疑
        2.1.3 适度监管主张的提出和监管理论的新发展
    2.2 法经济学与新制度经济学
        2.2.1 法经济学对监管理论的贡献
        2.2.2 新制度经济学对监管理论的贡献
    2.3 风险管理理论及X 效率理论
        2.3.1 风险管理理论
        2.3.2 X 效率理论
3. 金融衍生品结算体系的国际比较
    3.1 美国
        3.1.1 法规架构
        3.1.2 监管体制
        3.1.3 结算机构及其会员制度
        3.1.4 风险管理制度
    3.2 英国
        3.2.1 法规架构
        3.2.2 监管体制
        3.2.3 结算机构及其会员制度
        3.2.4 风险管理制度
    3.3 德国
        3.3.1 法规架构
        3.3.2 监管体制
        3.3.3 结算机构及其会员制度
        3.3.4 风险管理制度
    3.4 韩国
        3.4.1 法规架构
        3.4.2 监管体制
        3.4.3 结算机构及其会员制度
        3.4.4 风险管理制度
    3.5 金融衍生品结算体系国际比较与评价
        3.5.1 国际比较表
        3.5.2 基本评价
4. 健全和完善我国金融衍生品结算体系的法规架构和监管体制
    4.1 健全我国金融衍生品市场结算体系的法规架构
        4.1.1 目前的主要法律法规制度
        4.1.2 现行法规的不足之处
        4.1.3 借鉴成熟市场的经验，健全我国的结算法规架构
    4.2 完善我国金融衍生品结算体系的监管体制
        4.2.1 现行监管体制
        4.2.2 现行监管体制的不足之处
        4.2.3 借鉴成熟市场经验，以监管理论为指导，完善现行监管体制
5. 探索设立合理的金融衍生品结算机构及其会员制度
    5.1 金融衍生品结算机构
        5.1.1 我国的衍生品交易所及其组织形式
        5.1.2 我国现行衍生品结算机构及其业务范围
    5.2 结算会员制度
        5.2.1 我国商品期货交易所的全员会员制度
        5.2.2 中国金融期货交易所的结算会员制度
    5.3 改进建议
        5.3.1 目前的结算机构设置及会员制度安排存在X 低效率现象
        5.3.2 相关建议
6. 完善我国金融衍生品结算体系的风险管理制度
    6.1 现行风险管理制度分析
        6.1.1 金融衍生品市场的风险分析
        6.1.2 我国交易所现行风险管理制度
    6.2 进一步完善风险管理制度
        6.2.1 全面落实结算会员制，形成多层级结算结构，实现风险的分散化
        6.2.2 以风险管理理论为指导，完善和优化保证金制度
        6.2.3 完善结算担保金制度，实现风险共担
        6.2.4 建立现货与衍生品的统一结算平台，防范跨市场风险
参考文献
后记
在读期间科研成果目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]法经济学与新制度经济学:耦合与分野[J]. 殷继国,周琳静.  兰州商学院学报. 2007(01)
[2]衍生金融市场监管的理论发展与国际实践——兼论中国的选择[J]. 马凌霄,李成,郭帅.  商业经济与管理. 2007(02)
[3]英国金融监管模式的改革及其启示[J]. 吴凡,张本照.  现代管理科学. 2007(01)
[4]德国金融监管体制演变[J]. 郑凌云.  德国研究. 2006(04)
[5]金融衍生品市场监管:国际经验及启示[J]. 徐苏江.  河南金融管理干部学院学报. 2006(06)
[6]衍生金融市场监管的文献综述[J]. 李成,黄顺绪.  怀化学院学报. 2006(10)
[7]我国金融衍生品市场监管体系的构建[J]. 谭春枝,黄建丹.  金融与经济. 2005(10)
[8]芝加哥商业交易所风险管理制度及其启示[J]. 宋建奇.  银行家. 2005(08)
[9]中外期货监管及运营模式比较[J]. 张全红.  市场论坛. 2005(07)
[10]我国金融衍生产品推进次序及风险管理研究[J]. 攀登,曹宏成.  新金融. 2005(05)



本文编号：3271115