证券投资基金绩效及其评价体系研究

发布时间：2021-07-09 23:45

　　在证券投资基金绩效研究的发展过程中，评估的因素或指标问题一直是争论最大的一个方面，也是证券投资基金绩效评估方式不断发展所遵循的主线。 目前，对于中国证券投资基金绩效的研究与评估，基本上围绕着两个方面，即绩效理论模型的可应用性探讨或简单的指标公式套算，计算某些绩效指标，如平均周收益率，贝塔系数，詹森系数，特雷诺系数，夏普系数，VAR和平均周收益率／VAR等几项指标；和对基金持股集中度的研究，以及由此引伸的对基金经理的投资组合中的行业选择倾向的研究，市场各方一直在试图将基金经理的投资组合选择与市场热点和发展方向连接起来，并希望籍此引导市场投资理念的转变与成熟。 绩效指标的测算固然有其必要性，但在当前中国基金业刚刚起步的阶段，深入分析，探讨形成绩效结果的内在原因也是不可或缺的；同时，随着基金品种的丰富，证券投资基金绩效的研究与评估，也应更多地关注不同类型和投资风格基金之间的绩效差异。 本文在系统归纳国内外证券投资基金绩效研究成果的基础上，针对国内证券投资基金运作的某些方面，如投资风格，投资理念，关连人的干扰因素等方面做一些探讨，并对完善中国的投资基金评估体系提出一些建议。 

【文章来源】：暨南大学广东省 211工程院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
前言
第一章 证券投资基金及其在中国的发展状况
    第一节 证券投资基金概述
    第二节 中国的证券投资基金发展状况
第二章 国内外证券投资基金绩效研究的比较分析
    第一节 研究中应用的理论和方法
    第二节 国内基金绩效研究的现状
    第三节 国内实证研究的结果
    第四节 对国内实证研究结果的分析与思考
    第五节 海外对证券投资基金绩效研究的动向
第三章 提升证券投资基金绩效、完善绩效评价体系
    第一节 投资理念的塑造与评价
    第二节 基金收益构建与评价
    第三节 关联人干扰因素的规避与评价
    第四节 投资组合构成的调整与评价
    第五节 交易频率和费用的调节与评价
    第六节 独立评级机构和评价标准的建立
结论
注释
附录
参考资料
在学期间发表论文清单
后记



本文编号：3274728