我国信贷资产证券化资产池设计

发布时间：2017-04-29 19:03

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【摘要】：我国商业银行通过开展信贷资产证券化业务,有助于促进传统银行资产经营模式的转型升级,有助于降低银行资本占用、增强资产流动性、增强虚拟经济支持实体经济的能力,也有助于增加投资工具,满足更多投资者的投资需求。而选择何种信贷资产进入资产池、怎样组合所选资产、如何科学客观的评价资产池的风险与收益水平,即资产池的设计,在我国信贷资产证券化过程中发挥十分关键的作用。如何组建一个资产池,使其在低风险水平的前提下获得较高的收益、或在一定收益水平下降低风险,是我国信贷资产证券化的关键一步。本文在国内外学者对资产证券化的理论和实践研究的基础上,首先对信贷资产证券化资产池设计的理论和主要模型进行了分析,建立了KMV模型与资产组合理论相结合的资产池设计理论模型;然后通过对我国信贷资产证券化发展历程和现状的研究以及中国银行资产证券化产品的案例分析得出我国信贷资产证券化的特点;最后在前述工作基础上,利用上市公司数据模拟了一个基础资产池,并给出了最优的资产池设计方案,验证了理论的可行性。
【关键词】：信贷资产证券化 资产池 现代资产组合理论 KMV模型
【学位授予单位】：上海社会科学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4;F832.51
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 导论7-15
• 1.1 选题背景7-8
• 1.2 关键概念的界定8-9
• 1.2.1 资产池的概念界定8-9
• 1.2.2 信用风险的概念界定9
• 1.3 相关研究综述9-13
• 1.3.1 国外研究综述9-11
• 1.3.2 国内研究综述11-13
• 1.4 本文研究思路及研究方法13-15
• 1.4.1 本文研究思路13-14
• 1.4.2 本文研究方法14-15
• 第2章 信贷资产证券化资产池设计理论分析15-32
• 2.1 贷款风险度量理论15-24
• 2.1.1 传统信用风险度量方法15-20
• 2.1.2 现代信用风险管理模型20-24
• 2.2 现代资产组合理论24-27
• 2.2.1 现代资产组合理论24-26
• 2.2.2 资产组合理论在资产池设计中运用的局限性26-27
• 2.3 KMV模型与资产组合理论在资产池设计中的结合应用27-31
• 小结31-32
• 第3章 我国信贷资产证券化现状分析32-43
• 3.1 我国信贷资产证券化的发展32-36
• 3.1.1 试点暂停前的发展32-33
• 3.1.2 重启试点后的发展33-36
• 3.2 我国信贷资产证券化的基础资产分析36-42
• 3.2.1 中银2014年第二期资产支持证券基本情况37-38
• 3.2.2 中银2014年第二期资产支持证券资产池分析38-42
• 小结42-43
• 第4章 我国信贷资产证券化资产池设计43-50
• 4.1 设计原则43
• 4.2 资产池设计方案43-49
• 4.2.1 组建资产池44-45
• 4.2.2 求解最佳资产池设计方案45-49
• 小结49-50
• 第5章 主要结论与政策建议50-53
• 5.1 主要结论50
• 5.2 本文的创新与不足50-51
• 5.2.1 本文的创新之处50-51
• 5.2.3 本文研究的不足51
• 5.3 政策建议51-53
• 5.3.1 加大对信贷资产证券化的支持力度51-52
• 5.3.2 提高本文KMV模型的度量水平52
• 5.3.3 建立健全信贷违约数据库52-53
• 参考文献53-55
• 致谢55

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 夏红芳;马俊海;;基于KMV模型的上市公司信用风险预测[J];预测;2008年06期

  本文关键词：我国信贷资产证券化资产池设计，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：335414