沪深300股指期权合约设计探讨

发布时间：2021-08-24 01:08

　　在经济全球化的今天,金融市场飞速发展,特别是金融衍生品市场。我国逐步健全的证券市场仅有短短20余年历史,金融衍生品市场还处于起步阶段。目前,作为国际金融市场流行的金融投资和避险工具:期权,股指期权,利率期权,外汇期权等金融衍生品发挥着愈来愈重要的作用。金融衍生品的合约设计、定价、创新等课题也成为当今学术界研究的前沿课题。在我国金融市场体制改革进程中,金融创新必将为我国国民经济发展带来深远的影响。因此,有必要对其进行研究和探讨。本文重点研究适合我国金融市场发展的股指期权的合约设计。更准确地说,是对以我国即将推出的沪深300股指期货的标的指数——沪深300指数为标的指数的股指期权合约设计进行研究和探讨,即对沪深300股指期权合约设计进行探讨。本文主体内容分为两个层次:第一个层次是沪深300股指期权的合约设计探讨;第二个层次是对沪深300股指期权合约简单用B-S公式进行举例分析得出权利金的具体的一个参考值。在绪论中首先阐述了本文的研究背景、研究意义、研究内容和结构安排,同时对股指期权的相关概念进行界定,介绍了本文的研究方法和创新点;第二章介绍和分析了当今世界上金融衍生品市场的概况,比较和借鉴... 

【文章来源】：电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

004-2007年全球期货与期权增长趋势

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于中碳市值指数的碳期权合约设计研究[J]. 赵静,许向阳.  中国林业经济. 2019(06)



本文编号：3358966