东北证券股票指数期货经纪业务的风险防范

发布时间：2021-09-04 07:52

　　随着股权分置改革的顺利完成、上市公司整体业绩的提升、贸易顺差压力下的人民币升值,中国证券市场迎来了前所未有的上升行情,同时也使证券市场的市场风险进一步累积。由于股指期货的价格发现机制和规避证券市场风险的功能,中国证监会决定在2007年底适时推出金融股指期货交易。金融股指期货的推出,必将对股票现货市场的波动性、交易量,对投资者交易策略、投资比重以及到期日效果产生影响。而期货交易的特殊性也决定了股指期货的交易风险。证券公司和期货经纪公司如何应对金融股指期货交易的风险,成为了监管机构非常关注的问题。本文由期货业务的交易特点和经纪公司风险管理模式入手,对目前开展金融股指期货存在的主要风险进行分析,在遵循东北证券公司总部风险控制和管理主体方向不变的前提下,结合经纪部门风险控制和管理现状,探讨东北证券公司在开展金融股指期货业务的过程中,如何加强和完善的风险控制和防范。并对本公司特色的风险管理体系进行了实证研究。给出了东北证券股票指数期货经纪业务风险防范的具体措施。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：72 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容提要
引言
第一章 股票指数期货与股票指数期货的交易
    第一节 股票指数期货的发展与功能
        一、股票指数期货
        二、股票指数期货的产生与发展
        三、股票指数期货交易的基本功能
    第二节 股票指数期货投资策略
        一、股指期货的投资策略分类
        二、股票指数期货套期保值的分类
    第三节 股指期货与现货的影响分析
第二章 沪深300 股票指数期货合约与模拟交易
    第一节 沪深300 股票指数期货合约结构
        一、沪深300 指数的编制
        二、沪深300 指数期货合约
    第二节 交易保证金与结算业务
    第三节 交易风险揭示
第三章 股指期货交易的风险管理
    第一节 股票指数期货交易风险的分类
    第二节 股指期货模拟交易存在的风险
    第三节 股票指数期货交易风险的防范
第四章 东北证券股票指数期货经纪业务的风险防范
    第一节 东北证券股指期货经纪业务介绍
    第二节 东北证券股指期货经纪业务风险防范体系的构建
        一、期货公司股指期货风险管理的重要意义
        二、渤海期货公司的股指期货风险管理体系构建
    第三节 东北证券股指期货经纪业务的风险防范措施
        一、管理源生于客户的风险
        二、管理源生于员工的风险
        三、管理源于制度缺陷的风险
        四、通过强化稽核管理风险
结论
参考文献
论文摘要
ABSTRACT


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国期货市场的创新与发展[J]. 李亚光.  财经研究. 2001(06)
[2]中国期货市场投资主体结构与风险控制[J]. 褚玦海.  上海经济研究. 2001(05)
[3]对发展我国期货市场的思考[J]. 姜辉.  金融科学. 2000(01)



本文编号：3382882