投资者情绪对股市开盘集合竞价的影响研究

发布时间：2021-12-17 19:03

　　本文重新审视了投资者情绪与股市开盘集合竞价之间的数量关系,以2018年1月1日至2019年5月6日东方财富股吧中130万条评论为研究数据来源,利用自然语言处理技术对评论进行分类,构建投资者情绪指标,研究投资者情绪对上证指数开盘集合竞价的影响,最后通过对照试验,采用机器学习算法对股市走势进行预测分析。研究结果表明,滞后的投资者情绪对上涨指数集合竞价的涨跌幅有一定的预测作用,引入投资者情绪的实验组的预测精确度明显大于对照组的预测精确度。 

【文章来源】：中国物价. 2020,(08)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、研究设计
    (一)数据获取与预处理
    (二) 短文本分类
    (三) 时间序列生成
    (四) Granger因果关系检验
四、结果预测
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现[J]. 石善冲,朱颖楠,赵志刚,康凯立,熊熊.  系统工程理论与实践. 2018(06)
[2]基于微博情绪信息的股票市场预测[J]. 黄润鹏,左文明,毕凌燕.  管理工程学报. 2015(01)
[3]社交媒体的投资者涨跌情绪与证券市场指数[J]. 程琬芸,林杰.  管理科学. 2013(05)
[4]媒体报道、投资者情绪与IPO抑价——来自创业板的证据[J]. 张雅慧,万迪昉,付雷鸣.  山西财经大学学报. 2011(09)
[5]从有效市场假设到行为金融理论[J]. 宋军,吴冲锋.  世界经济. 2001(10)



本文编号：3540746