我国证券市场媒体效应及群体情绪度量的研究框架

发布时间：2021-12-24 22:55

　　随着互联网的发展和普及,其对证券市场及投资者行为的影响日益加深。投资者群体情绪在媒体信息传播对股票价格行为的影响中起着重要的传导作用,但目前就互联网上投资者群体情绪的定量测度及量化监测方面的研究较为匮乏。为此,本文就我国证券市场媒体效应及群体情绪度量提出了一个研究思路框架,即研究A股市场互联网媒体效应,构建投资者群体情绪析取及融合模式,构建投资者群体情绪指数,构建投资者群体情绪传播监测与预警模式。 

【文章来源】：当代经济. 2020,(07)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、研究背景
二、文献综述
三、媒体效应及群体情绪度量的一个研究框架
    （一）A股市场互联网媒体效应研究
    （二）投资者群体情绪析取及融合模型构建
    （三）投资者群体情绪指数构建
    （四）投资者群体情绪传播监测与预警模型构建


【参考文献】：
期刊论文
[1]媒体公关、投资者情绪与证券发行定价[J]. 邵新建,何明燕,江萍,薛熠,廖静池.  金融研究. 2015(09)
[2]众里寻“股”千百度——股票收益率与百度搜索量关系的实证探究[J]. 赵龙凯,陆子昱,王致远.  金融研究. 2013(04)
[3]媒体报道与IPO抑价——来自创业板的经验证据[J]. 黄俊,陈信元.  管理科学学报. 2013(02)
[4]投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究[J]. 俞庆进,张兵.  金融研究. 2012(08)
[5]投资者关注与IPO异象——来自网络搜索量的经验证据[J]. 宋双杰,曹晖,杨坤.  经济研究. 2011(S1)
[6]投资者情绪与IPOs之谜——抑价或者溢价[J]. 韩立岩,伍燕然.  管理世界. 2007(03)



本文编号：3551342