基于均值回归价格过程重构隐含波动率

发布时间：2022-01-01 08:58

　　讨论原生资产的隐含波动率,无论在理论上还是实际应用中都有着重要意义。主要研究基于均值回归价格过程重构隐含波动率的反问题。利用最优控制理论将原问题转化为优化问题,讨论了控制泛函极小元的存在性,并建立了极小元所满足的必要条件。最后,证明最优解是局部唯一的。 

【文章来源】：安徽师范大学学报(自然科学版). 2020,43(04)

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
1 最优控制问题
2 存在性
3 必要条件
4 唯一性结果


【参考文献】：
硕士论文
[1]两个非线性偏微分方程的最优控制[D]. 杨晓清.江苏大学 2017



本文编号：3562045