利率市场化对商业银行盈利能力的影响

发布时间：2017-05-11 22:16

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【摘要】：利率作为资金的价格,其变动不可避免的将会对整个国民经济体系产生重大影响,尤其是在金融市场上,利率的变动将对市场的稳定与安全产生深远影响。1996年,同业拆借市场的利率开始市场化,到央行宣布,自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。我国的利率市场化改革经过多年的推行,已经基本完成了货币市场和债券市场的利率市场化。作为我国金融市场上最重要的成员之一,商业银行的经营发展和盈利状况必定会受到利率市场化改革的影响。在利率管制时期,商业银行吸收存款、发放贷款的利率水平由人行制定。而商业银行的盈利水平则由中国人民银行规定的存贷款利率的利差决定。利率市场化势必对商业银行产生重大影响。文章选取ROA作为衡量银行盈利能力的指标,衡量利率市场化对我国商业银盈利能力的影响。文章以国内的商业银行为分析对象,讨论在实施利率市场化改革后该类银行盈利能力的变化,并对具体案例进行分析。分为五章:绪论部分介绍了研究的背景、主要内容、方法以及研究的理论与实际意义;理论综述部分讨论了目前国际、国内出现了利率市场化理论;第三部分对日、美两国利率市场化实践进行分析;第四部分讨论了利率市场化改革对衡量其主要盈利指标的影响;第五部分以国内商业银行为实例从实证方面分析改革对银行盈利能力的影响最后得出结论及建议。
【关键词】：利率 市场化 商业银行盈利
【学位授予单位】：四川师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 1 绪论9-19
• 1.1 研究背景9
• 1.2 研究意义9-10
• 1.3 文献综述10-16
• 1.3.1 利率市场化研究综述10-13
• 1.3.2 商业银行盈利研究综述13-14
• 1.3.3 利率市场化与银行盈利关系研究综述14-15
• 1.3.4 文献总结15-16
• 1.4 研究内容和研究方法16-17
• 1.5 可能创新点及不足17-18
• 1.6 本章小结18-19
• 2 利率市场化相关理论19-24
• 2.1 利率及利率市场化内涵19
• 2.2 利率市场化理论基础19-24
• 2.2.1 利率决定理论19-21
• 2.2.2 利率传导理论21-22
• 2.2.3 金融发展理论22-24
• 3 利率市场化改革对商业银行影响的一般分析24-31
• 3.1 美国的利率市场化改革实践24-26
• 3.1.1 美国利率市场化改革背景24
• 3.1.2 美国利率市场化改革历程24-25
• 3.1.3 美国利率市场化改革对商业银行影响25-26
• 3.2 日本利率市场化改革实践26-28
• 3.2.1 日本利率市场化改革背景26-27
• 3.2.2 日本利率市场化改革历程27
• 3.2.3 日本利率市场化改革对商业银行影响27-28
• 3.3 美日两国利率市场化改革经验总结28-29
• 3.4 我国利率市场化改革现状29-31
• 4 利率市场化对我国商业银行盈利的影响分析31-35
• 4.1 利率市场化对商业银行收入结构的影响31-32
• 4.2 利率市场化对商业银行存贷利差的影响32-33
• 4.3 利率市场化对商业银行金融中介地位的影响33-35
• 5 利率市场化对商业银行盈利能力影响的实证分析35-44
• 5.1 衡量商业银行盈利能力的核心指标35
• 5.1.1 资产收益率35
• 5.1.2 资本收益率35
• 5.2 利率市场化对商业银行盈利影响的实证研究35-44
• 5.2.1 样本选取与数据来源35-36
• 5.2.2 变量的选取与解释36
• 5.2.3 利率市场化对商业银行盈利能力影响的模型估计与分析36-44
• 6 结论与建议44-47
• 6.1 本文主要研究结论44-45
• 6.2 利率市场化背景下，商业银行提高盈利能力的建议45-47
• 6.2.1 提升资产负债管理水平，，维持合适的利差水平45
• 6.2.2 创造非利息收入，注重非利息收入成本控制45-46
• 6.2.3 注重人才培养，提升团队专业能力46-47
• 参考文献47-49
• 致谢49

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 陆静;阿拉腾苏道;尹宇明;;中国商业银行盈利能力的影响因素——基于1997～2010年数据的实证分析[J];金融论坛;2013年01期

2 宋娟娟;曹志鹏;;基于主成分分析法的商业银行盈利能力研究[J];财会通讯;2014年08期

3 何问陶,唐s

本文编号：358211