中国金融市场化指数的度量研究

发布时间：2022-01-15 12:16

　　文章在回顾度量金融市场化相关文献的基础上,对比二元法、多元均值法、主成分分析法应用的优缺点,从金融制度的角度,结合1978—2015年的衡量金融市场化进程的8个成分指标序列,采用标准转化的广义熵值法构造了中国金融市场化指数。结果发现:熵值法克服了二值法、均值法的主观赋值的不稳定性及主成分分析法的度量要求。熵值法构造的指数更加趋于平稳增长,这与我国金融制度渐进式改革相吻合。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(10)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【部分图文】：

三种方法的金融市场化的整体走势图三种方法构造的金融市场化指数都是渐进式递增的01975198019851990199520002005201020152020年份

【参考文献】：
期刊论文
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[4]熵值法在区域旅游业经济效益评价中的应用[J]. 游达明,许斐.  中南大学学报(社会科学版). 2003(05)
[5]熵值法在城市可持续发展评价问题中的应用[J]. 张卫民,安景文,韩朝.  数量经济技术经济研究. 2003(06)
[6]金融自由化反论之反论[J]. 黄金老.  国际贸易. 2001(10)
[7]改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J]. 郭显光.  系统工程理论与实践. 1998(12)



本文编号：3590600