企业资产组合的β系数及其波动性风险研究

发布时间：2022-07-12 17:54

　　"大众创业、万众创新"的提出为各行各业的创新提供了新的渠道,可促进企业走可持续发展道路。创新能力代表企业的生命力,科技发展带动了各个行业与"互联网+"相结合。以此为背景,选取了3家具有代表性的"互联网+"上市公司,通过计算3家公司单独及其一定比例资产组合的β系数,研究其波动性风险,进而验证β系数的计算方法,并通过计算经济繁荣、一般和衰退3个阶段资产组合的收益率,验证资产组合的分散风险功能。 

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【文章目录】：
1 公司简介
2 β值的计算及系统性风险分析
    2.1 对二三四五公司的β1值求解
    2.2 对龙建股份公司的β2值求解
    2.3 对泰达股份公司的β3值求解
    2.4 资产组合的βp值求解
    2.5 资产组合波动性分析


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融子市场的系统性风险溢出效应[J]. 张艾莲,靳雨佳.  财经科学. 2018(10)
[2]信息视角下基于异质信念的股票波动性价值研究[J]. 张普,陈亮,曹启龙.  管理科学. 2018(02)
[3]熔断机制对我国股票市场系统性风险的影响——基于β系数的测算[J]. 吉洁.  特区经济. 2018(01)
[4]股票市场波动性风险及成因分析[J]. 王丽安.  华南金融研究. 2004(03)



本文编号：3659584