证券投资行为的系统仿真研究

发布时间：2022-08-02 22:01

　　本论文研究如何运用系统仿真方法，对证券市场中投资行为的有效性进行研究，并利用上海、深圳证券交易市场A股的历史交易数据，进行了实证分析与论证。 对投资行为进行系统仿真研究，试图解决以下几个问题：如何提高证券投资的期望收益率和风险控制水平；认识证券市场运行的统计规律，评价投资行为的有效性；探寻科学、合理的投资行为。 本论文简要介绍了系统仿真的基本原理，以及投资的风险控制理论，这些是本论文的理论基础。 对证券投资行为的系统仿真研究，主要包括投资行为模型的构建和进行仿真实验两个步骤。论文详细阐述了如何描述投资行为并构建投资行为模型的方法，以及对投资行为进行系统仿真研究的一般步骤和评价体系。 实证研究部分，论文首先比较分析了几种不同的买入行为的收益能力和风险，重点深入研究了投资强势股行为的收益能力和风险，设计出一个具有较高期望收益率和较低风险的买入行为模型，在此基础上构造出相应的卖出行为模型，形成一个完整的投资行为模型。最后，论文对该投资行为模型进行了系统仿真的研究，得出良好的仿真结果。 运用系统仿真方法对证券投资行为进行研究，是投资行为研究方法上的创新，它的经济性... 

【文章页数】：95 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
第一章 绪论
    1.1 本研究课题的学术背景及意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 论文的主要研究内容
    1.4 研究数据及来源
    1.5 研究工具
第二章 仿真理论基础
    2.1 仿真方法
        2.1.1 为什么选择仿真方法进行研究
        2.1.2 仿真方法的基本概念
    2.2 蒙特卡罗(Monte Carlo)方法
        2.2.1 蒙特卡罗方法的概念和发展历史
        2.2.2 蒙特卡罗方法求解问题的基本思想
        2.2.3 蒙特卡罗方法求解问题的步骤
        2.2.4 收敛性、误差和费用
        2.2.5 伪随机数的产生
        2.2.6 蒙特卡罗方法的优点和缺点
        2.2.7 蒙特卡罗方法求解问题举例
    2.3 历史模拟法
        2.3.1 历史模拟法的求解问题的基本思想
        2.3.2 历史模拟法求解问题的一般步骤
        2.3.3 历史模拟法的优点和缺点
        2.3.4 历史模拟法应用举例
    2.4 历史模拟法和蒙特卡罗方法的异同点
        2.4.1 历史模拟法和蒙特卡罗方法的相同点
        2.4.2 历史模拟法和蒙特卡罗方法的不同点
    2.5 论文的结构
第三章 投资工具和投资策略
    3.1 投资过程
    3.2 证券期望收益率和风险的估计
        3.2.1 基本概念
        3.2.2 提高期望收益率和风险估计的准确性
        3.2.3 一些常见的对期望收益率和风险的估计方法
    3.3 投资策略的制定
第四章 投资行为的系统仿真研究
    4.1 对投资行为进行系统仿真研究的科学性
    4.2 投资行为正确描述及其模型构建
        4.2.1 投资方法与投资策略的关系
        4.2.2 投资行为的正确描述和投资行为模型的构建
        4.2.3 构建几种投资行为模型举例
    4.3 投资行为的系统仿真方法
        4.3.1 投资行为系统仿真的步骤
        4.3.2 投资行为系统仿真结果的评价体系
        4.3.3 本论文的实证研究步骤及仿真结果评价指标
第五章 投资行为系统仿真实证研究
    5.1 买入行为评价标准
        5.1.1 为什么要首先研究买入行为
        5.1.2 买入行为有效性的评价标准
    5.2 几个常见的买入行为研究
        5.2.1 随机买入行为
        5.2.2 常见技术指标买入行为
        5.2.3 反向买入行为
    5.3 买入强势上涨股票的行为研究
        5.3.1 买强势上涨股票行为初步分析
        5.3.2 买强势上涨股票行为进一步分析
        5.3.3 买强势上涨股票行为再进一步分析
        5.3.4 买强势上涨股票行为更进一步分析
    5.4 追逐强势股投资行为的系统仿真研究
        5.4.1 追逐强势股投资行为系统定义
        5.4.2 追逐强势股投资行为数学模型构造
        5.4.3 数据准备
        5.4.4 模型转换
        5.4.5 模型运行
        5.4.6 系统仿真结果
        5.4.7 仿真结果评价
        5.4.8 投资行为系统的维护和完善
        5.4.9 追逐强势股投资行为的缺陷
        5.4.10 仿真结果对市场的解释
    5.5 本章小结
结论
致谢
参考文献
附录
    附录1：随机买入行为R(h，10)的统计结果
    附录2：随机买入行为R(c，10)的统计结果
    附录3：满足公式(5-3)买入行为R(h，10)的统计结果
    附录4：满足公式(5-5)反向买入行为R(h，10)的统计结果
    附录5：满足公式(5-5)反向买入行为R(c，10)的统计结果
    附录6：满足公式(5-19)买入行为R(h，10)的统计结果
    附录7：满足公式(5-19)买入行为R(c，10)的统计结果
    附录8：系统仿真产生的交易明细
攻读学位期间发表的学术论文


【参考文献】：
期刊论文
[1]概率准则下组合投资的整数规划模型[J]. 张莉,唐万生,宋军.  天津大学学报(社会科学版). 2003(02)
[2]基于概率模型的证券投资定量决策支持[J]. 鲍如钧,李聪.  上海海运学院学报. 2003(01)
[3]指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法[J]. 陈辰,范龙振,叶锋.  管理工程学报. 2001(04)
[4]随机最优证券投资组合模型[J]. 任建芳,赵瑞清,鲍兰平.  系统工程理论与实践. 2000(09)
[5]基于模糊-遗传杂合算法对证券投资市场时机预测的研究（英文）[J]. 李波,张世英.  Transactions of Tianjin University. 2000(01)



本文编号：3669332