我国股票指数与政策影响因素之间的关联度研究

发布时间：2022-08-07 20:23

　　本文在全面搜集影响股市涨跌的重要政策影响因素的基础上,根据政策变量对股市的冲击力度大小对其进行赋值,得出政策变量曲线,并采用SPSS相关性分析工具,计算政策变量曲线与股市涨跌曲线之间的关联度数值,同时通过格兰杰因果检验辅助验证政策变动与股市变动之间的关系。结果表明:该计量模型能够较好地解释政策变动和上证指数变动之间的关系。在正常的股票市场状态下,中国证券市场的波动明显受到政策影响,两者变化高度相关。因此,若短期经济政策经常出现非预期的频繁变动,将增加投资风险,从而加大中国股市的投资难度。 

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【参考文献】：
期刊论文
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[3]股市异常波动期政府买入式干预的长短期有效性研究[J]. 贺立龙,黄夏平,朱方明.  华侨大学学报(哲学社会科学版). 2017(01)
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[5]融资融券交易制度对中国股市波动率的影响——基于面板数据政策评估方法的分析[J]. 陈海强,范云菲.  金融研究. 2015(06)
[6]股权分置改革、监管战略与中国股市波动性突变[J]. 袁鲲,段军山,沈振宇.  金融研究. 2014(06)
[7]政策调整对股票市场波动影响的实证检验[J]. 康军.  统计与决策. 2014(08)
[8]中国股市十二大特点[J]. 谢百三.  股市动态分析. 2012(38)
[9]股票市场波动的政策影响效应[J]. 史代敏.  管理世界. 2002(08)

硕士论文
[1]股市波动中的宏观政策干预效应分析[D]. 刘俭峰.辽宁大学 2006



本文编号：3670985