波动理论在我国金融市场风险度量中的实证研究

发布时间：2022-10-11 13:58

　　为了有效地测度风险,达到规避风险的目的,论文提出设计波动模型,并对模型参数进行估计,进而通过数据检验模型性能。 

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 选题的意义
2 省内外研究现状述评
3 研究的基本思路
    3.1 设计具有状态转换周期特征的波动模型
    3.2 建立广义卡尔曼方程，极大似然估计及智能优化算法对模型的参数进行综合估计
    3.3 采集金融市场核心数据，对市场的风险进行实证研究
4 研究方法
    4.1 应用应用数学研究方法，设计具有状态转换周期特征的波动模型
    4.2 应用统计分析研究方法，对模型参数进行估计
    4.3 应用运筹优化研究方法，改进理论结构与市场的贴近度
5 主要观点
6 预期价值


【参考文献】：
期刊论文
[1]货币政策不确定性、违约风险与宏观经济波动[J]. 王博,李力,郝大鹏.  经济研究. 2019(03)
[2]基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测[J]. 王苏生,王俊博,许桐桐,余臻.  运筹与管理. 2018(04)
[3]平行数据随机波动建模及应用研究[J]. 朱勇生,张世英.  管理学报. 2005(05)



本文编号：3690698