基于面板数据和Panel-Logit模型的上市公司风险预警模型研究

发布时间：2022-12-05 00:41

　　在国际国内经济形势下,上市公司的生产经营处于充满风险的新时代。若企业可发现公司的经济状况的异常,就有机会防止企业财务状况愈加恶化,其对于我国上市公司及各利益相关信息主体都具有现实意义。基于金融危机,国内外学者预警系统的基础上,在金融危机的整合基本方法的理论研究上的预警指标体系,并构建了风险预警模型。在二进制和多现有的财务状况模型的基础上分析,形成在市场上更合理的金融危机早期预警系统。论文的主要问题研究人员工作如下:1.背景文件的分析来解释上市公司财务危机预警系统的理论和实践意义,基于对金融危机在国内外在当前研究的问题普遍存在预警文献综述总结。2.在了解国内外学者对财务管理危机预警的理论基础研究后,对财务危机概念的理论和实证结果进行界定,进而通过分析我国上市企业公司内部财务危机形成的机理,介绍了各方法的基本发展思想,并对各个教学方法的优缺点进行简述。3.建立考克斯模型,对不同行业的差异与经济风险危机的影响进行探究。其结果表明:虚拟变量系数显著,表示:金融危机风险的上市公司在不同的行业面临不同的,金融危机的这篇文章中的整体风险是2.0178倍电气工业专业设备行业。 

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【参考文献】：
博士论文
[1]基于偏最小二乘的财务危机预警模型研究[D]. 杨波.中国财政科学研究院 2017

硕士论文
[1]基于VaR的结构性理财产品市场风险管理研究[D]. 单孟林.西北民族大学 2019
[2]基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量及实证研究[D]. 喻晴.首都经济贸易大学 2018
[3]基于耦合时空K近邻与向量自回归的地理时间序列预测[D]. 廖仁健.云南大学 2018
[4]基于布朗运动极值理论的VaR模型改进研究[D]. 刘婉丽.上海师范大学 2018
[5]中国货币政策传导机制对A股市场影响的有效性分析[D]. 贾睿.西南财经大学 2016



本文编号：3709316