基于基金经理评价的我国开放式基金业绩研究

发布时间：2022-12-23 04:07

　　1997年11月《证券投资基金管理暂行办法》颁布以来,经过十一年多的发展,我国的证券投资基金业己初具规模。随着基金高速扩容、产品不断创新,开放式基金已逐渐成为市场的主流,基金管理公司之间的业绩逐渐拉开了差距,投资者的投资差异也逐渐显现。科学、合理地评估基金绩效,可以为基金公司、投资者和监管当局提供丰富的投资决策信息,不仅是一种评价投资管理价值的方法,也是基金业规范、健康发展的一个关键性环节。因而针对我国国情运用科学的方法建立一套科学完备的评价体系有着非常重要而紧迫的现实意义。 本文正是在借鉴国外先进理论与经验的基础之上,紧密结合中国基金市场的实际情况,对国内的证券投资基金绩效进行了多层次多角度的研究分析,从而发现问题,去寻找规律。本文介绍了基金绩效评价的五大理论基础和主要模型,同时分析了我国基金业绩评价体系存在的问题和评价原则,并在此基础上,试图从构建科学合理的基金经理评价体系来探讨我国开放式基金绩效评价体系。我们仅选择了近三年来（截至2008年底）在开放式、股票型基金（不含指数型）中任职达2年以上的基金经理进行评价实证研究。通过实证分析本文提出,我国开放式基金的绩效水平整体... 

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景及研究意义
    1.2 国内外研究现状综述
    1.3 研究方法和研究内容
第二章 证券投资基金业绩评价的理论基础
    2.1 证券投资基金概述
        2.1.1 证券投资基金的特征
        2.1.2 开放式基金的特点和优势
    2.2 证券投资基金的一般理论
        2.2.1 投资组合理论
        2.2.2 资本资产定价模型
        2.2.3 套利定价模型
        2.2.4 有效市场假说
        2.2.5 行为金融学理论
第三章 我国开放式基金业绩评价指标体系
    3.1 我国基金业绩评价体系存在的问题
    3.2 我国开放式证券投资基金评价原则
    3.3 我国开放式证券投资基金综合评价体系
第四章 基于基金经理评价的我国开放式基金业绩研究
    4.1 样本与数据来源
    4.2 实证分析与结果
        4.2.1 择时能力评价
        4.2.2 风险控制能力评价
        4.2.3 选股能力及收益类指标评价
        4.2.4 业绩持续性评估
        4.2.5 费用控制能力
        4.2.6 综合评价
结论与不足
参考文献
附录
攻读硕士学位期间科研成果
致谢



本文编号：3724682