基于投资组合理论的股票投资分析
发布时间：2023-01-12 09:23
近年来,中国经济持续高速增长带来了上市公司业绩大幅提高,为中国的股票市场打下了坚实基础,尤其是在2007年,中国股市超越了大部分人的想象力,完成了中国证券市场发展的一次历史性的跨越。中国证券市场从国际成熟市场的大视线来看,为新兴发展的市场,但随着中国证券市场的不断发展壮大,中国证券市场未来仍将是充满生机的,国内优秀的企业不断登陆市场,将使证券市场资源优化配置功能更加体现出来。 中国证券市场在逐渐走向成熟的过程中,随之产生的问题是投资者如何在这样的股市行情下进行投资。一般地说,投资者进行投资需要解决两个问题:一是如何选出优秀的投资项目,本文以股票市场为例,即如何选出较优的股票:二是当投资者选出不止一种优秀的股票时,如何确定投资比例的问题。 解决第一个问题需要对上市公司进行综合评价,本文参考了许多相关文献,选用了因子分析模型和数据包络分析,并且对模型进行了实证研究,使投资者能够得到关于上市公司更可靠的信息,可以帮助他们做出更理性的投资决策,也为上市公司提高效率提供借鉴。 为了解决第二个问题,本文运用了马科维茨的投资组合理论,该理论在西方发达的资本市场上,为投资者进行...
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 论文背景和选题依据
1.3 研究目的、意义及价值
1.4 研究的内容及方法
1.4.1 研究内容概要
1.4.2 研究方法
第2章 文献综述
2.1 对上市公司综合评价的文献综述
2.2 投资组合理论发展及应用的文献综述
第3章 用因子分析法对上市公司评价
3.1 对上市公司综合评价的必要性
3.2 上市公司综合评价的因子分析模型及实证研究
3.2.1 上市公司综合评价指标体系建立
3.2.2 因子分析的基本原理
3.2.3 用因子分析法对上市公司实证研究
3.2.4 上市公司的评价结果
第4章 用 DEA模型对上市公司评价
4.1 建立评价上市公司有效性的DEA模型
4.2 DEA模型指标选取及处理
4.3 DEA模型的求解
4.3.1 投入产出技术有效性分析
4.3.2 规模收益分析
4.3.3 对DEA结果的解释
第5章 用markowitz模型求解投资组合
5.1 投资组合理论涉及的概念
5.1.1 投资组合的收益
5.1.2 投资组合的风险
5.2 马科威茨的均值-方差模型
5.2.1 均值-方差模型的假设
5.2.2 马科维茨模型的结构
5.3 投资组合优化模型与应用
5.3.1 投资组合优化问题建模
5.3.2 投资组合优化模型的应用
5.3.3 对最优投资比例的注释
第6章 用 DEA模型评价投资组合
6.1 用 DEA评价投资组合的目的
6.2 DEA涉及的概念及其数学模型
6.3 最优投资比例的有效性分析
第7章 结论和展望
7.1 结论
7.2 展望
致谢
参考文献
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于DEA的高速公路上市公司经营效率评价[J]. 田辉,林广祥. 发展研究. 2007(07)
[2]基于数据包络分析的评价体系的应用与研究[J]. 周大鹏. 商场现代化. 2007(19)
[3]建立我国上市公司业绩评价体系和财务预警体系的构想[J]. 祝映兰. 中国劳动关系学院学报. 2006(06)
[4]上市公司绩效评价方法的理论研究[J]. 郭海芳. 科技情报开发与经济. 2006(15)
[5]基于DEA的钢铁行业上市公司效率评价[J]. 杨家兵,吴利华. 工业技术经济. 2006(02)
[6]金融风险计量研究——基于VaR模型的分析[J]. 孔顺军. 价值工程. 2005(07)
[7]汽车类上市公司财务分析的方法及检验[J]. 刘颖. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2005(04)
[8]证券投资基金绩效评价研究[J]. 于玲,王波,范忠骏. 上海理工大学学报. 2005(02)
[9]统计模型在证券投资分析中的应用[J]. 陈圣滔,孙玉秋. 技术经济与管理研究. 2005(02)
[10]因子分析法在中小企业板块上市公司综合业绩评价中的应用[J]. 冉伦,李金林. 数理统计与管理. 2005(01)
博士论文
[1]证券风险度量及其在中国股市投资价值分析中的应用[D]. 舒建平.西南交通大学 2006
硕士论文
[1]金融风险度量及其比较研究[D]. 胡成伟.湖南大学 2006
[2]证券投资组合理论与方法研究[D]. 李贺.河海大学 2004
[3]基于VaR风险测度的投资组合决策[D]. 张奎廷.天津大学 2004
[4]中国上市公司经营业绩评价指标体系研究[D]. 王积田.东北农业大学 2001
本文编号：3729737
【文章页数】：64 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 论文背景和选题依据
1.3 研究目的、意义及价值
1.4 研究的内容及方法
1.4.1 研究内容概要
1.4.2 研究方法
第2章 文献综述
2.1 对上市公司综合评价的文献综述
2.2 投资组合理论发展及应用的文献综述
第3章 用因子分析法对上市公司评价
3.1 对上市公司综合评价的必要性
3.2 上市公司综合评价的因子分析模型及实证研究
3.2.1 上市公司综合评价指标体系建立
3.2.2 因子分析的基本原理
3.2.3 用因子分析法对上市公司实证研究
3.2.4 上市公司的评价结果
第4章 用 DEA模型对上市公司评价
4.1 建立评价上市公司有效性的DEA模型
4.2 DEA模型指标选取及处理
4.3 DEA模型的求解
4.3.1 投入产出技术有效性分析
4.3.2 规模收益分析
4.3.3 对DEA结果的解释
第5章 用markowitz模型求解投资组合
5.1 投资组合理论涉及的概念
5.1.1 投资组合的收益
5.1.2 投资组合的风险
5.2 马科威茨的均值-方差模型
5.2.1 均值-方差模型的假设
5.2.2 马科维茨模型的结构
5.3 投资组合优化模型与应用
5.3.1 投资组合优化问题建模
5.3.2 投资组合优化模型的应用
5.3.3 对最优投资比例的注释
第6章 用 DEA模型评价投资组合
6.1 用 DEA评价投资组合的目的
6.2 DEA涉及的概念及其数学模型
6.3 最优投资比例的有效性分析
第7章 结论和展望
7.1 结论
7.2 展望
致谢
参考文献
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于DEA的高速公路上市公司经营效率评价[J]. 田辉,林广祥. 发展研究. 2007(07)
[2]基于数据包络分析的评价体系的应用与研究[J]. 周大鹏. 商场现代化. 2007(19)
[3]建立我国上市公司业绩评价体系和财务预警体系的构想[J]. 祝映兰. 中国劳动关系学院学报. 2006(06)
[4]上市公司绩效评价方法的理论研究[J]. 郭海芳. 科技情报开发与经济. 2006(15)
[5]基于DEA的钢铁行业上市公司效率评价[J]. 杨家兵,吴利华. 工业技术经济. 2006(02)
[6]金融风险计量研究——基于VaR模型的分析[J]. 孔顺军. 价值工程. 2005(07)
[7]汽车类上市公司财务分析的方法及检验[J]. 刘颖. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版). 2005(04)
[8]证券投资基金绩效评价研究[J]. 于玲,王波,范忠骏. 上海理工大学学报. 2005(02)
[9]统计模型在证券投资分析中的应用[J]. 陈圣滔,孙玉秋. 技术经济与管理研究. 2005(02)
[10]因子分析法在中小企业板块上市公司综合业绩评价中的应用[J]. 冉伦,李金林. 数理统计与管理. 2005(01)
博士论文
[1]证券风险度量及其在中国股市投资价值分析中的应用[D]. 舒建平.西南交通大学 2006
硕士论文
[1]金融风险度量及其比较研究[D]. 胡成伟.湖南大学 2006
[2]证券投资组合理论与方法研究[D]. 李贺.河海大学 2004
[3]基于VaR风险测度的投资组合决策[D]. 张奎廷.天津大学 2004
[4]中国上市公司经营业绩评价指标体系研究[D]. 王积田.东北农业大学 2001
本文编号：3729737
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