可做空的Tsallis广义熵投资决策模型

发布时间：2023-04-11 01:09

　　文章基于Minimum-Torsion Bets方法,提出了一个可做空的Tsallis广义熵投资决策模型,该模型在考虑投资者风险偏好的基础上,解除了原始模型无法做空的限制,并且Minimum-Torsion Bets方法可以降低资产间的相关性,有助于降低组合风险。选取了8只A股股票进行实证分析,并与均值-方差模型进行对比,结果表明改进后的可做空Tsallis广义熵模型确实能更有效地降低投资风险,体现了模型在实际应用中的优势。

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
0 引言
1 模型的建立
    1.1 Minimum-Torsion Bets
    1.2 Tsallis广义熵模型
2 运算结果及分析
3 结论



本文编号：3789054