基于波动率调整的历史模拟法对细分农业指数的的VaR风险测量

发布时间：2023-04-16 22:26

　　自2015年普惠金融政策明确提出以来,我国的农业发展速度大幅提升,这些利好消息也使得投资者对于农业市场纷纷看好,然而农业板块市场的风险也随之增加。本文选取了2011年10月18日-2020年3月27日的细分农业指数,运用波动率调整的历史模拟法计算细分农业指数的VaR,整体地测量了农业板块地股市风险,同时也为农业市场风险管理和投资者提供了参考依据。

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【文章目录】：
1 VaR的简介
2 波动率调整的历史模拟法原理
3 VaR模型的检验原理
4 实证分析
    4.1数据选取及数据特征
    4.2波动率调整的历史模拟法
    4. 3 准确性检验与结果
5 结论



本文编号：3792003