分形市场假设下的未定权益定价

发布时间：2023-05-27 05:19

　　未定权益的定价理论一直是金融数学研究的核心内容，本文考虑了分形市场假设下的未定权益定价理论。 本硕士论文由三部分内容组成。 第一章主要介绍了所研究课题的背景。 第二章讨论了分形市场假设下有红利支付的未定权益定价。首先介绍了关于分数布朗运动的定义，性质。在此基础上，我们分别讨论了有红利支付的欧式未定权益定价，到期前任意时刻的欧式期权定价，两种奇异欧式期权定价公式，不同金融市场条件下的未定权益定价模型。 第三章讨论了电力投资项目的实物期权特性，并用实物期权方法评价电力投资项目的最优投资规则。首先我们建立了投资项目在单期投资假设下的最优投资规则，然后根据电力项目投资过程的长期特性，在多期投资假设下对项目的最优投资规则做了评价。并且将传统的投资规则和实物期权投资规则的进行了比较。

【文章页数】：82 页

【学位级别】：硕士

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声明
AFFIRMATION
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 金融数学的发展
    1.2 分形市场假设与有效市场假设
    1.3 实物期权理论
2 分形市场假设下的未定权益定价
    2.1 预备知识
    2.2 支付红利的欧式未定权益的定价
    2.3 支付红利的欧式期权的定价
    2.4 两种奇异期权的定价
    2.5 分形市场下未定权益的定价模型
3 电力投资项目的期权评价方法及其最优投资规则
    3.1 不确定条件下的期权评价方法
    3.2 电力投资项目的期权评价方法及其最优投资规则
参考文献
攻读硕士期间主要成果
致谢
中文详细摘要



本文编号：3823970