沪深A股投资组合规模与风险关系的实证分析

发布时间：2023-06-03 20:21

　　中国股票市场经过十几年时间的发展取得了非常大的成功,特别是2006年以来股权分置改革的胜利完成,标志着中国A股市场进入了全流通时代,市场流通规模得到全面的提升,市场的深度和广度日益加强。本文采用简单等权组合方法对沪深A股投资组合规模与风险的关系进行实证分析和研究,在抽样方法方面本文主要采用两种方法:行业内投资组合方法和跨行业投资组合方法;文章着重分析了沪深A股投资组合规模与风险的关系;接着,文章分析了大盘下降趋势和大盘上升趋势两种不同情况下的投资组合规模与风险的关系;然后,重点分析了沪深A股风险构成和系统性风险比重问题;最后,分析了行业内投资组合方法和跨行业投资组合方法对投资组合规模与风险关系的影响,得出结论并提出了相应的政策建议。

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
前言
    1.问题的提出及选题意义
    2.国内外关于该课题的研究现状及趋势
        2.1 国外研究情况
        2.2 国内研究情况
        2.3 对国内外研究现状的总体评价
    3.论文的主要内容
    4.研究方法及创新
第1章 投资组合规模与风险关系的理论及相关分析
    1.1 均值——方差模型
    1.2 投资组合理论
        1.2.1 风险资产与无风险资产组合理论
        1.2.2 风险资产组合理论
    1.3 影响投资组合规模与风险关系的因素分析
        1.3.1 选股方法-行业内选股与跨行业选股
        1.3.2 大盘趋势——大盘上升趋势与大盘下降趋势
第2章 研究设计
    2.1 股票组合样本的确定及数据说明
        2.1.1 组合中样本股票的选择
        2.1.2 组合样本时限的确定
        2.1.3 样本数据说明
            2.1.3.1 计算每只股票在样本时限内各自的周收益率
            2.1.3.2 计算每只股票在样本时限内各自的平均周收益率和标准著:
            2.1.3.3 股票停盘的平滑处理
    2.2 研究方法
        2.2.1 股票组合的收益率和风险的计算方法
        2.2.2 组合方法
        2.2.3 抽样方法
            2.2.3.1 行业内股票投资组合
            2.2.3.2 跨行业股票投资组合
第3章 实证分析
    3.1 投资组合规模与风险的关系实证分析
    3.2 大盘趋势对投资组合规模与风险关系的影响
    3.3 投资风险构成分析
    3.4 行业内股票组合与跨行业股票组合对投资组合规模与风险关系的影响
第4章 结论及政策建议
    4.1 本文的主要结论
    4.2 政策建议
附图
参考文献
后记



本文编号：3829976