基于KingKeltner模型的程序化交易研究

发布时间：2017-05-21 21:21

  本文关键词：基于KingKeltner模型的程序化交易研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来程序化交易在我国期货市场中应用广泛,投资者利用事先编制好的交易模型可以有效的在实盘操作中克服主观心理因素干扰,对于投资绩效的掌握和投资计划的拟定也更加的直观。在程序化交易的实际开发中,利用现有的一些经典模型结合我国期货品种的价格走势规律进行优化,相对于直接开发新的模型更显便捷,本文所研究的KingKeltner模型就是国外一款较为成功的交易模型,采用了通道突破的交易思路,把握较大波动的趋势行情,能够适应外汇、股票、期货等不同市场的大多数交易品种,但目前国内关于该模型的研究文献较少,对于该模型是否能够适应中国期货市场也没有可参考的检验结果。本文首先阐述了KingKeltner模型的设计理念和国外市场应用情况。之后介绍了程序化交易模型的设计流程、常见问题及评价指标,并结合行为金融学的相关理论来讨论关于程序化交易模型的选择和使用。最后从获利能力、风险水平、稳定程度、交易效率及使用成本五类评价指标出发,通过对我国期货市场的部分品种进行筛选,找出适合该模型的交易品种,探讨KingKeltner模型在国内期货市场的适应情况,并结合本人的投资实践和模型开发经验对KingKeltner模型在技术指标、进出场设置、使用参数三个方面进行优化,以提高KingKeltner模型的测试绩效。经过对PTA合约的历史数据、Block-BootStrap方法生成的随机数据、以及多品种组合的历史数据进行检验后,证明优化后的模型在各项指标的测试中表现较为合理,可以被投资者应用于我国市场实盘操作。
【关键词】：程序化交易 期货 KingKeltner模型 交易系统评价指标
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F724.5
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-15
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 国内外研究现状10-14
• 1.2.1 对于KingKeltner模型的研究情况10
• 1.2.2 对于程序化交易的研究情况10-14
• 1.3 研究方法和工具14
• 1.4 本文的主要结构及创新点14-15
• 第2章 King Keltner交易模型介绍15-21
• 2.1 模型设计思路介绍15-17
• 2.2 模型所使用的技术指标17-19
• 2.3 模型在国外市场的适应情况19-21
• 第3章 交易模型的设计及评价21-28
• 3.1 交易模型设计流程及常见问题21-23
• 3.1.1 设计流程21-22
• 3.1.2 常见问题22-23
• 3.2 交易模型常用评价指标23-26
• 3.3 从行为金融学角度看投资者在实际中对模型的选择和使用26-28
• 第4章 实证研究28-60
• 4.1 研究思路28
• 4.2 对测试品种的选择及测试结果分析28-37
• 4.2.1 测试品种的选择28
• 4.2.2 PTA合约介绍28-31
• 4.2.3 PTA合约测试结果分析31-37
• 4.3 对模型的优化37-50
• 4.3.1 针对模型技术指标的优化37-39
• 4.3.2 针对模型出场条件的优化39-42
• 4.3.3 针对模型使用参数的优化42-45
• 4.3.4 优化后模型的测试结果45-50
• 4.4 采用Block-BootStrap方法对模型有效性的进一步检验50-56
• 4.4.1 Block-BootStrap方法简介50
• 4.4.2 处理过程50-51
• 4.3.3 检验结果51-56
• 4.5 在其他品种上的检验56-60
• 第5章 总结和展望60-62
• 参考文献62-64
• 致谢64-65
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果65-66

【共引文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 刘赫;北京市铁路客运交通枢纽的空间经济效应研究[D];北京交通大学;2012年

  本文关键词：基于KingKeltner模型的程序化交易研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：384891