改进型动量投资策略的实证性研究

发布时间：2023-10-02 04:04

　　本文首先回顾了对动量效应和动量投资策略的研究起源与发展过程,之后结合中国股市的发展历史,提出了研究目标: 1、按照动量投资策略的基本思路,加入新的考量指标和分析方法,构造出一个改进型动量投资策略; 2、验证本策略的执行效果; 3、结合市场有效性理论,分析股权分置改革对于我国股市发展的影响。 之后论述了改进型动量投资策略的要点并结合上证50指数进行了检验,在验证结果的基础上得出了初步结论。 最后结合我国股市的最新发展提出了展望。

【文章页数】：41 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
前言
第1章 研究动因与分析思路
    1.1 动量效应和动量投资策略
    1.2 中国股市的发展历史
    1.3 市场有效性假设
    1.4 分析思路
第2章 投资策略的详细结构
    2.1 股票池的选择
    2.2 投资组合中股票的数量限制
    2.3 股票排名方法
    2.4 调整投资组合的方法
    2.5 股票成交价格的确定
    2.6 阶段划分
第3章 实证研究过程
    3.1 第一阶段
    3.2 第二阶段
    3.3 第三阶段
    3.4 第四阶段
第4章 基本结论
第5章 展望
参考文献
附录
致谢
上海交通大学学位论文答辩决议书



本文编号：3850061