商业银行QDII业务及其收益风险研究

发布时间：2024-03-31 04:52

　　在外汇储备快速增长、人民币升值预期、外汇实行管制、银行资金剩余、而A/H溢价相差将近一倍的大背景下,中国引入QDII制度,在宏观层面具有缓解人民币升值压力、促进人民币资本项目可兑换和人民币存款利率市场化等重要意义;从微观层面来看有利于培育国内的机构投资者,形成正确的投资理念等作用。商业银行作为机构投资者,同时作为QDII的主体,进行QDII业务对其自身也具有十分重要的意义,当然也存在着风险。对银行进行QDII业务的收益与风险进行分析可以为商业银行如何进行风险防范提供一些决策的依据,并对相关的监管部门提供一些政策建议。 本文围绕银行QDII业务的收益与风险展开研究。第一章阐述了对银行QDII业务的收益与风险进行研究的意义,以及文章的结构;第二章通过对QDII的理论依据及背景的介绍,以及对韩国、智利的QDII实践及经验启示的分析,解释了商业银行开展QDII业务的动因,并认为银行业开展QDII业务恰逢其时;第三章介绍了商业银行QDII业务的运行机制和发展模式并介绍了商业银行QDII产品的发行情况和认购情况以及商业银行QDII产品的特点和挑战,得出商业银行QDII业务面临的最大风险可能为市场风...

【文章页数】：73 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要 Abstract 插图索引 附表索引 第1章 绪论
1.1 选题背景及意义
1.2 文献综述
    1.2.1 国外QDII 制度相关文献综述
    1.2.2 国内QDII 制度相关文献综述
    1.2.3 商业银行开展QDII 业务的相关综述
1.3 结构安排及创新
    1.3.1 本文的结构安排
    1.3.2 本文的创新点 第2章 QDII 制度的理论依据及背景
2.1 QDII 制度的理论基础
    2.1.1 QDII 制度微观理论基础：资产组合理论
    2.1.2 QDII 制度的宏观理论基础：克鲁格曼的“三元悖论”
2.2 QDII 制度的国际实践
    2.2.1 韩国的QDII 制度实践
    2.2.2 智利的QDII 制度实践
    2.2.3 中国台湾地区的QDII 制度实践
    2.2.4 韩国、智利和台湾地区实施QDII 制度的启示
2.3 中国银行业引入QDII 制度的背景
    2.3.1 宏观环境分析
    2.3.2 银行业内部发展状况分析 第3章 商业银行QDII 业务的发展现状分析
3.1 商业银行QDII 业务的运行机制和发展模式
    3.1.1 商业银行QDII 业务投资者的资格认定
    3.1.2 商业银行QDII 业务资金进出的监控
    3.1.3 商业银行QDII 业务可投资的证券品种和比例限制
3.2 银行系QDII 产品分析
    3.2.1 银行系QDII 产品与各种理财产品的比较
    3.2.2 银行系QDII 产品的种类
    3.2.3 银行系QDII 产品的发行情况
    3.2.4 银行QDII 产品的认购情况
    3.2.5 新款QDII 产品的特点及挑战 第4章 商业银行QDII 业务对银行业收益风险分析
4.1 基于资产组合理论的商业银行QDII 业务对银行业收益分析
    4.1.1 模型介绍
    4.1.2 样本的选取
    4.1.3 实证分析
4.2 商业银行QDII 业务对银行业的风险分析
    4.2.1 风险的识别
    4.2.2 汇率风险的衡量
    4.2.3 市场风险的衡量 第5章 商业银行QDII 业务风险控制建议
5.1 商业银行方面
    5.1.1 汇率风险的规避
    5.1.2 市场风险的规避
5.2 监管机构方面
    5.2.1 汇率风险的规避
    5.2.2 市场风险的规避 结论 参考文献 附录A 攻读硕士学位期间所发表的硕士学位论文 附录B 致谢



本文编号：3943475