利率市场化下我国商业银行盈利模式的转变研究

发布时间：2017-06-16 17:02

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【摘要】：随着我国利率市场改革的逐步推进,在国内外金融环境、政府宏观经济政策不断发展变化的背景下,我国商业银行以利差收入为主的传统盈利模式受到了巨大冲击,商业银行愈来愈认识到优化盈利结构的重要性。商业银行急需发展新型中间业务来减小利率市场化改革对自身盈利能力的冲击,以实现盈利模式的转型。 本文在国内外对商业银行盈利模式相关研究的基础上,通过对我国银行业的盈利模式现状进行分析,发现我国商业银行应对利率市场化改革存在的问题,并通过借鉴发达国家商业银行利率市场化改革的经验,对提出的问题找到解决方法。在第五章的实证研究中,我们利用了2008年第一季度到2013年第三季度10家上市银行的季报数据,在面板回归模型中引入M2、GDP.银行不良贷款率等变量,分析利差变动和中间业务收入对银行净利润的影响,比较分析了中间业务收入和利息净收入对国有大型股份制银行和其他股份制银行对盈利水平拉动作用并得出结论。 本文的结论是：我国商业银行中间业务收入占比过小,营业收入依然依赖于利差收入,利差缩窄会对我国商业银行的盈利水平造成巨大冲击,利差变动对国有四大行净利润的影响大于股份制银行商业银行。在实证分析中得到中间业务收入对净利润的拉动作用大于利息净收入的作用,更加依赖新型中间业务收入的股份制的银行盈利能力更具有高效性,其对净利润的贡献大于国有四大行传统中间业务收入对净利润的贡献率,所以发展创新中间业务是商业银行盈利模式转型的必然选择。 最后,本文所提出的政策建议是,目前我国商业银行应当在继续重视传统利差收入的基础上,大力发展中间业务特别是新型中间业务,逐步从传统型融资中介向全能型金融服务中介转变,逐步减少商业银行净利润对利息净收入的依赖,优化利润结构,形成可持续地赢利增长新格局。
【关键词】：商业银行 盈利模式 利率市场化 中间业务收入
【学位授予单位】：内蒙古大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第一章 绪论9-12
• 1.1 研究背景和意义9-10
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 研究方法10
• 1.3 研究框架10-11
• 1.4 创新点11-12
• 第二章 文献综述12-15
• 2.1 国内外商业银行盈利模式的研究12-14
• 2.1.1 国外商业银行文献综述12-13
• 2.1.2 国内商业银行文献综述13-14
• 2.2 文献综述评论14-15
• 第三章 我国商业银行盈利模式现状分析15-30
• 3.1 我国利率市场化改革15-19
• 3.1.1 利率市场化的概念及意义15
• 3.1.2 中国利率市场改革进程15-16
• 3.1.3 我国商业银行的反应16-17
• 3.1.4 利率市场化对我国商业银行的影响17-19
• 3.2 我国商业银行盈利模式的现状19-27
• 3.2.1 营业收入构成20-24
• 3.2.2 我国商业银行中间业务的现状分析24-27
• 3.3 我国商业银行盈利结构存在问题27-30
• 3.3.1 收入依然依赖利差收入27-28
• 3.3.2 中间业务比重仍然偏低,结构单一28
• 3.3.3 新型业务创新不够28-30
• 第四章 商业银行盈利模式的国际比较研究30-37
• 4.1 美国银行业盈利模式的转型30-33
• 4.1.1 美国利率市场改革的宏观环境30-32
• 4.1.2 美国利率市场化后的储贷危机32
• 4.1.3 美国银行业转型成效32-33
• 4.2 日本银行业盈利模式的转变33-34
• 4.2.1 日本利率市场化的背景和过程33-34
• 4.2.2 日本银行业危机34
• 4.3 香港银行业盈利模式的转变34-36
• 4.3.1 香港利率市场化改革的过程34-35
• 4.3.2 香港利率市场化改革对银行业的影响35
• 4.3.3 香港银行业的应对措施35-36
• 4.4 利率市场化的国际经验与启示36-37
• 第五章 我国上市银行盈利模式的实证分析37-53
• 5.1 利差变动对商业银行净利润变动的实证分析37-47
• 5.1.1 我国商业银行盈利水平影响因素的指标选择与研究假设37-39
• 5.1.2 研究样本选取39
• 5.1.3 构建面板数据模型39-40
• 5.1.4 国有股份制银行回归分析40-43
• 5.1.5 股份制银行回归分析43-46
• 5.1.6 实证结果分析46-47
• 5.2 利息净收入和中间业务收入对净利润的影响47-53
• 5.2.1 变量选取及说明47
• 5.2.2 研究假设47
• 5.2.3 数据的选取和模型的选择47-48
• 5.2.4 回归分析48-52
• 5.2.5 回归结果分析52-53
• 第六章 研究结论与建议53-57
• 6.1 我国商业银行盈利模式的研究结论53-54
• 6.2 我国商业银行盈利模式转型的政策意见54-55
• 6.3 本文的局限和未来研究展望55-57
• 参考文献57-59
• 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 王志军;;20世纪90年代以来美国商业银行盈利性发展分析[J];国际金融研究;2007年04期

2 王健,陈春根;我国利率市场化改革探析[J];经济师;2004年04期

3 李江;王庆新;汤建光;;发达经济中银行盈利模式的变化及启示[J];经济问题探索;2006年07期

4 宋瑞敏;国外商业银行中间业务发展及其对我国的启示[J];理论月刊;2001年03期

5 王志华;李婵;;放开存款利率上限对商业银行盈利能力的影响[J];经济研究导刊;2013年04期

6 刘宇迪;;论我国商业银行面临的挑战——关于商业银行盈利模式转型问题的思考[J];大众商务;2010年16期

7 陈岸斌;;利率市场化对我国商业银行的影响和对策[J];特区经济;2006年12期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 徐景;美国金融结构研究[D];吉林大学;2013年

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本文编号：455901