量化交易在中国股市的应用

发布时间：2017-06-24 16:01

  本文关键词：量化交易在中国股市的应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,国内股票市场表现低迷,传统投资策略业绩平平。越来越多的投资者更加期望获得稳定收益。在此契机下,以追求绝对收益为目标的量化投资策略得到广泛关注,并快速发展。借助国外量化经验,我国量化交易基金如雨后春笋般大量涌现,但主要投资于期货市场。因此,针对股票市场的量化交易策略研究有一定的理论和现实意义。 本文以量化交易策略为研究内容,通过总结已有文献的研究成果,建立一个从择时到择股的实际可行的量化交易系统。在择时模型方面,我们分析了行业指数存在的持续性和行业轮动特征,并以时间序列模型为基础,构建量化择时策略。该策略在回测期表现优于行业指数和动量策略。在多因子选股模型方面,我们对现有文献中因子选股方法进行了分析,指出共同存在的问题,并加以修正
【关键词】：量化交易策略 择时模型 选股模型
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 绪论7-13
• 第一节 研究背景以及意义7-9
• 第二节 文献综述9-11
• 第三节 研究内容与框架11
• 第四节 研究创新与不足11-13
• 第二章 量化交易概述13-20
• 第一节 量化交易的发展13-14
• 第二节 量化交易与现代金融理论14-15
• 第三节 量化交易的类别15-16
• 第四节 量化交易流程16-19
• 本章小结19-20
• 第三章 量化交易行业择时策略20-43
• 第一节 量化交易择时策略理论方法21-27
• 第二节 中国市场行业趋势与周期的实证研究27-40
• 第三节 基于量化交易的行业择时模型策略40-41
• 本章小结41-43
• 第四章 量化交易因子选股模型43-52
• 第一节 量化交易因子选股策略概述43-46
• 第二节 量化因子选取46-52
• 第五章 结论52-53
• 参考文献53-56
• 致谢56-57

【参考文献】

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本文编号：478656