柏拉图-伽玛模型下TVaR风险度量的贝叶斯估计

发布时间：2017-08-09 22:25

  本文关键词：柏拉图-伽玛模型下TVaR风险度量的贝叶斯估计

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【摘要】：在金融风险管理中,对风险的度量及评估是决策者最为关心的问题.由于尾在险价值度量(TVa R)是一种改进的在险价值度量,又满足风险度量的一致性公理,因此TVa R在风险管理得到广泛的使用.本文对TVa R度量建立了贝叶斯统计模型,充分利用风险的样本信息与先验信息,给出了TVa R的贝叶斯估计,并证明了TVa R估计的强相合性.最后通过数值模拟的方法,计算了不同样本容量下贝叶斯估计的效率.结论表明,即使在样本容量较小的情况下,本文得到的估计仍然能满足实际使用的需要.
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;江西师范大学计算机信息工程学院;江西科技学院;江西财经大学信息管理学院;
【关键词】： Va R度量 TVa R度量 贝叶斯估计 强相合性
【基金】：国家自然科学基金(71361015) 中国博士后基金(2013M540534;2014T70615) 教育部人文社科项目(14YJC630085) 江西省自然科学基金(20142BAB201013) 江西师范大学青年成长基金(004796) 江西师范大学研究生创新基金(2014010654)~~
【分类号】：F830.9;O212.8
【正文快照】： 1引引言风险管理是对影响企业目标实现的各种不确定性事件进行识别和评估,并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程.金融风险管理的最终目标是在识别和衡量风险的基础上,对可能发生的金融风险进行控制和提出相应的处理方案,以防止和减少损失,保证货币资金筹集和经营活

【参考文献】

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本文编号：647636