利率市场化背景下我国中小商业银行利率风险测度

发布时间：2017-08-22 16:04

  本文关键词：利率市场化背景下我国中小商业银行利率风险测度

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【摘要】：自1996年以来,我国的利率市场化改革的步伐不断加快,尤其是近年来从紧的货币政策导致了市场上利率水平的持续上升以及波动率的增加,更加要求商业银行重视利率风险管理水平的提高,完善利率管理机制,正视金融创新与新产品、新服务的开发,降低净利息收入在主营业务收入中的比重。尤其是我国的中小商业银行,由于其成立时间短,其网点的辐射、客户端的广度与深度、业务种类与范围、资产负债的规模与结构、抗风险能力等与国有大型商业银行存在着巨大的差距。并且,由于国有大型商业银行的垄断地位,使得中小商业银行在金融创新方面也不得不受到约束。随着利率市场化改革的深入,中小商业银行将面对更为严峻的市场风险的考验。本文以我国的上市中小商业银行为研究对象,结合中小商业银行的经营特点,利用利率风险度量模型,对中小商业银行的利率风险进行实证分析,探讨中小商业银行利率风险管理中存在的问题,并基于实证分析的结果提出避免或减少中小商业银行利率风险的对策与建议。本文的主要结论包括：(1)中小商业银行过度依赖息差赚取利润的经营模式,在利率市场化改革过程中,势必呈现出过度的利率暴露风险；(2)尽管我国中小商业银行当前的利率风险控制较好,但是,利率市场化改革的深入所导致的存款利率上升、贷款利率下降将会给中小商业银行的经营带来巨大的挑战；(3)从整体的资产负债结构来看,中小商业银行的久期管理优于大型商业银行；(4)中小商业银行的风险价值呈现出递增的趋势,一旦利率波动幅度加大,中小银行将会面对更大的风险暴露程度。鉴于以上的研究结论,本文就中小商业银行利率风险控制提出调整业务结构和客户结构,实现错位竞争、建立和完善基于利率风险管理的风险管理制度、建立长效持续的资本补充机制等措施与建议。
【关键词】：
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F832.5
【目录】：

• 摘要7-8
• ABSTRACT8-10
• 1. 导论10-14
• 1.1 研究背景与目的10-11
• 1.2 研究方法11
• 1.3 研究内容11-12
• 1.4 创新与不足12-14
• 2. 文献综述14-20
• 2.1 利率市场化问题研究综述14-17
• 2.1.1 国外利率市场化研究综述14-16
• 2.1.2 国内利率市场化研究综述16-17
• 2.2 商业银行利率风险问题研究综述17-20
• 2.2.1 国外相关研究综述17-18
• 2.2.2 国内相关研究综述18-19
• 2.2.3 简要述评19-20
• 3. 我国利率市场化改革进程中的中小商业银行利率风险20-27
• 3.1 利率市场化的含义20
• 3.2 我国利率市场化进程回顾20-23
• 3.3 中小商业银行利率风险的成因23-27
• 3.3.1 利差收窄成为必然趋势,导致中小商业银行盈利模式无法持续23-24
• 3.3.2 中小商业银行资本充足率低,导致应对利率风险的能力不足24-25
• 3.3.3 互联网金融对中小商业银行产生较大冲击25-26
• 3.3.4 中小商业银行面临更大的经营性风险26-27
• 4. 商业银行利率风险度量方法27-33
• 4.1 利率敏感性缺口分析法27-29
• 4.2 久期分析法29-31
• 4.3 VaR方法31-33
• 5. 利率市场化背景下中小商业银行利率风险实证分析33-48
• 5.1 中小商业银行的界定33
• 5.2 我国中小商业银行利率风险的敏感性缺口测度33-39
• 5.3 我国中小商业银行利率风险的久期测度39-43
• 5.4 我国中小商业银行利率风险的VaR模型估计43-48
• 6. 利率市场化背景下中小商业银行利率风险控制建议48-51
• 6.1 调整业务结构和客户结构,实现错位竞争48-49
• 6.2 建立和完善基于利率风险管理的风险管理制度49-50
• 6.3 建立长效持续的资本补充机制50-51
• 参考文献51-54
• 致谢54-55
• 学位论文评阅及答辩情况表55

【共引文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 朱音捷;利率市场化与我国商业银行的利率风险管理：问题与对策[D];苏州大学;2013年

2 严耿城;利率市场化条件下我国中小银行利率风险管理研究[D];暨南大学;2014年

3 曹磊;商业银行利率风险和汇率风险的同步管理研究[D];安徽财经大学;2015年

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本文编号：720046