产出增长率与通货膨胀率预测研究——基于混频数据取样方法

发布时间：2017-08-29 13:05

  本文关键词：产出增长率与通货膨胀率预测研究——基于混频数据取样方法

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【摘要】：本文在"预测"及"实时预报"两种情境下分别使用混频数据取样方法研究高频股票收益率对产出增长率和通货膨胀率的预测精度。笔者采用近年来新提出的频域过滤因子对股票收益率进行过滤,以排除季度趋势及高频噪音对预测精度的影响;使用从实际数据所估算出来的MIDAS权重参数对高频股票数据进行加总。本文发现MIDAS模型对美国和新加坡两国具有相当好的预测精度。
【作者单位】： 山东大学经济研究院;
【关键词】： 经济预测 MIDAS 频域过滤因子 Diebold-Mariano检验
【分类号】：F831.51;F821.5;F224
【正文快照】： 一、引言预测宏观经济变量的趋势是中央银行、金融企业以及其它经营绩效取决于商业周期条件的经济实体的一项重要任务。不幸的是,很多重要的宏观经济变量都没有在相同的频率采样,例如,国内生产总值(GDP)数据一般是每季度公布一次,通货膨胀率数据为每个月公布一次,而股票市场指

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈梦根;;基于混频抽样方法的股市风险-收益关系研究[J];当代财经;2013年11期

2 肖忠意;周雅玲;;证券组合市场风险与收益的实证研究[J];贵州财经大学学报;2014年03期

3 袁靖;孙爱玲;;中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型[J];山东工商学院学报;2014年03期

4 牛润盛;;混频数据模型在国库现金流预测中的应用研究[J];区域金融研究;2015年02期

5 陈梦根;;入世后我国股市风险与收益动态关系研究[J];投资研究;2013年11期

6 柳会珍;顾岚;胡啸兵;;极端波动、跳跃和尾部风险——基于已实现波动率的股票市场风险动态预测[J];数理统计与管理;2014年01期

7 龚玉婷;陈强;郑旭;;基于混频模型的CPI短期预测研究[J];统计研究;2014年12期

8 郑挺国;尚玉皇;;基于宏观基本面的股市波动度量与预测[J];世界经济;2014年12期

9 李正辉;郑玉航;;基于混频数据模型的中国经济周期区制监测研究[J];统计研究;2015年01期

10 王静;;资产定价理论实证研究及其发展[J];金融发展研究;2015年03期

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1 谢明e，

本文编号：753418