混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

发布时间：2017-08-29 16:04

  本文关键词：混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

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【摘要】：研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.
【作者单位】： 安徽工程大学数理学院;
【关键词】： 分数布朗运动 几何平均 亚式期权 期权定价
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271003) 安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116)
【分类号】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 0引言期权是一种选择权,它赋予持有者将来以事先约定的价格购买或出售某种资产的权利.自从1973年Black和Scholes提出著名的B-S期权定价公式以来,期权定价就成为研究热点之一.同时由于新型期权的不断出现,对奇异期权的定价成为很多学者研究的对象.亚式期权是一种奇异期权,它是

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：754167