面板数据模型在信贷资产证券化中的应用

发布时间：2017-09-06 02:38

  本文关键词：面板数据模型在信贷资产证券化中的应用

  更多相关文章： 固定效应模型 面板数据 信贷资产证券化 银行风险

【摘要】：根据信贷资产证券化试点实况的面板数据及时间序列数据,采用固定效应模型,实证分析了信贷资产证券化对商业银行的Z分数、加权资产资本充足率及贷款损失准备的影响.结果表明,信贷资产证券化规模的扩张会显著提高银行的Z分数和资本充足率,而对贷款损失准备具有显著的负效应,即信贷资产证券化业务可以减小银行面临的风险.
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;
【关键词】： 固定效应模型 面板数据 信贷资产证券化 银行风险
【分类号】：F832.4;F832.51
【正文快照】： 我国信贷资产证券化历程始于2005年,以试点的形式运行.2005年底,国开行和建行分别推出国内首批信贷资产支持证券和个人住房抵押贷款支持证券,标志着我国确立了以信贷资产为基础、由信托公司组建特殊载体(Special Purpose Vehicle,SPV),在银行间债券市场发行并流通信贷资产支持

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 赵俊强;韩琳;李湛;;信用风险转移与银行系统表现——基于美国信用衍生品交易市场面板数据的实证研究[J];金融研究;2007年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张波;;信用风险缓释工具市场的监管变革与中国实践[J];财经科学;2011年05期

2 张学陶;胡薇;;信用风险缓释工具在商业银行中的风险缓释效果研究[J];财经理论与实践;2012年03期

3 戈建国;周继忠;;银行衍生品交易的决定因素[J];金融论坛;2011年10期

4 丁东洋;周丽莉;;信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究[J];南方金融;2011年09期

5 高松;;浅析金融创新过度对再生产的影响[J];经营管理者;2011年07期

6 马孝先;郑萍;公伟;;中美商业银行金融衍生工具绩效比较[J];金融论坛;2013年02期

7 潘敏;朱迪星;;金融危机后银行公司治理的反思与改革[J];北京金融评论;2012年04期

8 陈德球;肖泽忠;董志勇;;家族控制权结构与银行信贷合约:寻租还是效率?[J];管理世界;2013年09期

9 邵静;刘慧侠;;资产证券化对我国银行收益、风险的影响分析[J];当代经济;2013年21期

10 徐璐;钱雪松;;信贷热潮对银行脆弱性的影响——基于中国的理论与实证研究[J];国际金融研究;2013年11期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 A.A.Laktionova;M.O.Zhytar;;Institutional Limitations of Decision Making Flexibility in the Banks' Investment Activity: Theoretical Fundamentals and Classification[A];North-East Asia Academic Forum 2011[C];2011年

2 王丽丽;马连福;张琦;;制度环境、混合所有制与公司价值[A];第九届（2014）中国管理学年会——会计与财务分会场论文集[C];2014年

3 王丽丽;马连福;张琦;;制度环境、混合所有制与公司价值[A];第九届（2014）中国管理学年会——组织与战略分会场论文集[C];2014年

4 王丽丽;马连福;张琦;;制度环境、混合所有制与公司价值[A];第九届（2014）中国管理学年会——公司治理分会场论文集[C];2014年

5 张强;张宝;乔煜峰;;中国货币政策影响银行风险承担吗?[A];全国博士生学术论坛 暨宏观经济青年学者论坛——“中国经济增长与结构变迁”论文集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 高原;异质信念下信用违约互换定价研究[D];华中科技大学;2011年

2 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年

3 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年

4 唐立新;我国企业可转换债券定价与投资行为研究[D];吉林大学;2008年

5 王志刚;中国商业银行风险的实证分析及监管对策研究[D];吉林大学;2009年

6 丁东洋;信用风险分析中贝叶斯方法及其应用研究[D];天津财经大学;2009年

7 周丽莉;信用风险转移对金融稳定的影响研究[D];西南财经大学;2010年

8 陈睿;投资者异质性下可转换债券定价研究及最优策略分析[D];华中科技大学;2012年

9 梁艳;资本监管约束下商业银行风险承担行为研究[D];大连理工大学;2012年

10 陈琼;中国肉鸡生产的成本收益与效率研究[D];中国农业科学院;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 邹强;信用风险转移（CRT）工具对商业银行风险的影响研究[D];华东理工大学;2011年

2 段斌杰;论我国商业银行信用衍生品业务的发展对策[D];首都经济贸易大学;2011年

3 高宏强;作为信用风险转移工具的信用衍生品对信用风险管理影响的研究[D];北京邮电大学;2011年

4 郭世明;基于贝叶斯估计的违约概率的测算研究[D];哈尔滨工业大学;2010年

5 李明璀;信用衍生品对商业银行信贷规模与质量的影响[D];华中科技大学;2010年

6 陈熹祥;我国商业银行信用衍生品应用研究[D];贵州财经学院;2011年

7 黄娴静;信用衍生品与信用风险管理[D];复旦大学;2008年

8 锡林图雅;信用衍生产品市场对银行业稳定影响研究[D];厦门大学;2008年

9 陈小平;中国上市公司信用风险度量及应用研究[D];厦门大学;2008年

10 张彦杰;信息不对称条件下信用衍生品交易问题研究[D];湖南大学;2008年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 乔梁 ,张崇玲;银行信贷资产证券化对策思考[J];改革与理论;2003年12期

2 人民银行天津分行金融研究处课题组;曹元芳;叶庆国;;以关于加快我国银行信贷资产证券化的探索与思考[J];华北金融;2004年06期

3 张留禄;我国银行信贷资产证券化的问题研究[J];中州学刊;2004年05期

4 胡雪梅;胡春梅;;信贷资产证券化:跨栏还是等待[J];资本市场;2005年04期

5 张红军;银行信贷资产证券化的制度设计[J];上海金融;2005年03期

6 茅玉峰;;小议我国信贷资产证券化的障碍[J];商场现代化;2006年02期

7 王玉;;我国银行信贷资产证券化若干问题探讨[J];珠江经济;2006年07期

8 李新安;;论如何做好信贷资产证券化后续管理[J];金融经济;2007年02期

9 郭玲;;我国推行信贷资产证券化的意义与风险[J];商场现代化;2007年06期

10 季成;任荣明;;我国信贷资产证券化的模式与定价研究[J];价格理论与实践;2007年09期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 许多奇;萧凯;;信息监管:我国信贷资产证券化监管之最优选择——从美国金融信息失灵引发次贷危机谈起[A];金融法学家（第二辑）[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 王淑娟　王涛;银行抢抓信贷资产证券化机遇[N];国际商报;2012年

2 王淑娟;银行信贷资产证券化成大势[N];中华工商时报;2012年

3 本报见习记者 肖怀洋;信贷资产证券化谨慎前行 中行月末将发行31亿元[N];证券日报;2012年

4 ;我国信贷资产证券化产品从未违约[N];中国保险报;2013年

5 本报记者 任晓　实习记者 毛万熙;央行官员：推动信贷资产证券化业务常规化[N];中国证券报;2013年

6 本报记者 陈莹莹;信贷资产证券化将转为常态[N];中国证券报;2013年

7 早报记者 李雅琦;信贷资产证券化正式从试点转向常规化[N];东方早报;2013年

8 招银国际资产管理有限公司投资董事 郑磊;信贷资产证券化有三大“水土不服”[N];证券日报;2013年

9 记者 李静瑕　洪偌馨;信贷资产证券化扩容预期升温：争议“银证合作”模式[N];第一财经日报;2013年

10 王宇　王培伟;信贷资产证券化扩容影响几何[N];国际商报;2013年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 杨光;CRT视角下中小企业信贷资产证券化研究[D];南开大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 翟哲;我国银行信贷资产证券化研究[D];云南财经大学;2014年

2 白淑君;银行信贷资产证券化会计研究[D];厦门大学;2008年

3 张威;信贷资产证券化之风险分析及防范[D];福建师范大学;2009年

4 杨富彬;中国信贷资产证券化定价机制研究[D];西南财经大学;2008年

5 周华;信贷资产证券化的理论与应用研究[D];东北农业大学;2000年

6 张政;对信贷资产证券化中几个问题的研究[D];南京农业大学;2000年

7 陈超惠;信贷资产证券化研究[D];广西大学;2003年

8 申觅;信贷资产证券化及在我国的运用探讨[D];西南财经大学;2004年

9 张红;流动性过剩条件下的住房信贷资产证券化研究[D];湖南大学;2007年

10 刘艳;我国信贷资产证券化发展问题研究[D];兰州大学;2008年

，

本文编号：801720