多个资产协同跳跃的检验方法评述

发布时间：2017-09-09 07:33

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【摘要】：金融资产的价格跳跃是当前金融计量学中最为热门的话题之一,而多个资产的协同跳跃又是该领域中最为新颖和最具难度的研究方向。文章针对多个资产的协同跳跃检验方法,就近几年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,并分析讨论了已有的方法,评述了这些方法的优势和存在的不足,在此基础上指出了可以进一步研究的方向。
【作者单位】： 首都经济贸易大学金融学院;
【关键词】： 跳跃 协同跳跃 假设检验
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271007)
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1基本理论框架假设对数价格过程{p}t服从带有跳跃的布朗运动半鞅过程,即pt=p0+鄼0tμsds+鄼0tσsd Ws+?s=1NtJs(1)其中{μ}tt30是局部有界(locally bounded)和可料的(predictable),{σ}tt30是左极右连的(càdlàg)。{W}tt30为标准布朗运动过程,{N}tt30为有限跳跃的计数过程,{J

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 柳会珍;顾岚;胡啸兵;;极端波动、跳跃和尾部风险——基于已实现波动率的股票市场风险动态预测[J];数理统计与管理;2014年01期

2 刘静一;李彩云;简志宏;;系统性跳跃、异质跳跃与尾部特征[J];系统工程理论与实践;2015年01期

3 唐勇;林欣;;考虑共同跳跃的波动建模:基于高频数据视角[J];中国管理科学;2015年08期

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 刘丽萍;基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计及其应用研究[D];西南财经大学;2013年

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中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 李雅敏;跳跃现象和收益率及波动率的预测[D];厦门大学;2014年

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4 朱W，

本文编号：819121