OTC金融衍生品测控模型的构建与压力测试

发布时间：2017-09-13 07:43

  本文关键词：OTC金融衍生品测控模型的构建与压力测试

  更多相关文章： OTC 金融衍生品 压力测试

【摘要】：文章考虑产品期限、市场利率和信用等级三个因素,构建OTC金融衍生品的测控模型,同时利用蒙特卡罗方法模拟,进行压力测试。结果表明:收益利差受产品期限、市场风险和信用状况的影响,呈非线性变化;在极端情况下,市场利率影响长期收益要比短期收益大,收益利差随期限延长而变小。
【作者单位】： 西安石油大学经济管理学院;
【关键词】： OTC 金融衍生品 压力测试
【基金】：国家社会科学基金西部项目(11XJY004)
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 0引言场外交易金融衍生品(简称OTC金融衍生品)通常是指在交易所以外或柜台交易的金融衍生品,由交易双方根据各自需求协商完成。目前,在国内OTC金融衍生品市场上,主要有远期、期货、互换、期权四种基础产品,其他的结构性产品是从这四种基础产品衍生而来。由于OTC金融衍生品属于

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 董天新,杜亚斌;压力测试及其在金融机构风险管理中的运用[J];海南金融;2005年05期

2 李娜;李敏;;压力测试在风险管理中的应用[J];技术经济与管理研究;2006年04期

3 高同裕;陈元富;;宏观压力测试及其在我国应用面临的问题[J];南方金融;2006年07期

4 鲜玫;黄秋丽;;金融稳定护卫:宏观压力测试[J];商场现代化;2006年31期

5 蔡燕华;;压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨[J];河南商业高等专科学校学报;2007年06期

6 徐明东;刘晓星;;金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较[J];国际金融研究;2008年02期

7 ;商业银行压力测试[J];金融管理与研究;2009年02期

8 郜利明;;经济的周期性与压力测试中假定性压力情景的设定[J];金融管理与研究;2009年02期

9 陈颖;李婧;;“金融部门评估规划”框架下的宏观经济压力测试[J];中国金融;2009年11期

10 坍檀;汤谷良;;压力测试:给企业实施风险“体检”[J];财会学习;2009年06期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 汤谷良;范钊;;导入“压力测试”,构造工商企业的风险“体检”机制[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009学术年会报告集[C];2009年

2 辛e，

本文编号：842429