利率市场化对中国银行资产业务影响研究

发布时间：2017-09-15 20:36

  本文关键词：利率市场化对中国银行资产业务影响研究

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【摘要】：20世纪70年代麦金农和肖提出了“金融抑制理论”与“金融深化理论”,认为发展中国家为了消除金融抑制,需要放开利率管制,实行以利率市场化为核心的金融深化改革。这一理论在世界多个国家和地区得到了重视和应用。中国在1996年放开了同业拆借利率,迈出了我国利率市场化进程的第一步,历经十余年的改革探索之后,我国利率市场化改革在近几年进入了全面冲刺阶段。改革也对我国商业银行的资产业务产生了深远的影响。如何应对利率市场化改革带来的挑战,无疑对于我国商业银行是个重大的考验。考虑到我国商业银行在金融体系的重要性,在进一步推进更深刻的利率市场化改革之前,有必要对利率市场化对我国商业银行资产业务的影响进行深入研究。本文旨在通过研究利率市场化对中国银行资产业务带来的影响,在总结影响效应和国际经验的基础上,提出中国银行资产业务应对利率市场化改革的政策建议。首先,本文的研究的角度是中国银行的资产业务,论文研究的理论基础涵盖利率市场化理论和商业银行资产业务管理理论和方法,随后利用博弈论模型演绎分析了利率市场化对商业银行资产业务影响的机理。对中国银行资产业务分析的领域主要包括资产业务的规模、结构、风险和收益四个方面。接着通过国外和中国银行的案例分析基本验证了博弈论推论出的结论,即利率市场化会使得商业银行资产业务之间竞争加剧,利差收入逐步收窄,资产收益率遭受利率波动影响。资产业务面临的利率风险和流动性风险增大。另一方面,利率市场化使得中国银行扩大了资产业务自主经营权以及提高了贷款定价能力,促使中国银行资产结构得到一定程度优化调整,信贷资产所占比重提高,资产质量得到提升。最后,基于上述研究结果,提出了中国银行资产业务应对利率市场化改革的策略建议,分述为做好资产业务应对利率市场化的顶层设计,构建金融产品定价体系和提升定价能力,进行资产结构优化调整,提升利率风险管控能力,推进资产证券化等五个方面,以期为中国银行资产业务在利率市场化竞争中占领先机提供针对性、科学化的理论支撑和策略参考。
【关键词】：利率市场化 中国银行 资产业务 顶层设计
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2;F832.5
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 第1章 绪论12-20
• 1.1 研究背景及意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 国内外研究现状14-18
• 1.2.1 国外文献综述14-16
• 1.2.2 国内文献综述16-18
• 1.2.3 对文献综述的评述18
• 1.3 研究内容和框架18-19
• 1.4 可能的创新点19-20
• 第2章 利率市场化和商业银行资产业务理论20-30
• 2.1 利率市场化理论20-22
• 2.1.1 利率市场化的涵义20-21
• 2.1.2 金融压抑论与金融深化论21-22
• 2.2 商业银行资产业务管理理论和方法22-27
• 2.2.1 商业银行资产业务的界定22-23
• 2.2.2 商业银行资产管理理论23-24
• 2.2.3 利率市场化下商业银行资产管理方法24-27
• 2.3 利率市场化下商业银行资产业务的博弈模型27-29
• 2.4 本章小结29-30
• 第3章 利率市场化对商业银行资产业务影响的分析与实践30-41
• 3.1 利率市场化对商业银行资产业务影响的一般分析30-32
• 3.2 利率市场化对美国商业银行资产业务的影响32-36
• 3.2.1 美国利率市场化概述32-33
• 3.2.2 美国利率市场化对商业银行资产业务影响分析33-36
• 3.3 利率市场化对香港商业银行资产业务的影响36-38
• 3.3.1 香港利率市场化概述36-37
• 3.3.2 香港利率市场化对商业银行资产业务影响分析37-38
• 3.4 利率市场化对拉美商业银行资产业务的影响38-40
• 3.4.1 拉美利率市场化概述38-39
• 3.4.2 拉美利率市场化对商业银行资产业务影响分析39-40
• 3.5 本章小结40-41
• 第4章 利率市场化对中国银行资产业务影响案例分析41-66
• 4.1 中国银行资产业务经营现状41-50
• 4.1.1 中国银行资产规模经营现状分析41-44
• 4.1.2 中国银行资产结构现状分析44-46
• 4.1.3 中国银行资产盈利现状分析46-47
• 4.1.4 中国银行资产风险现状分析47-50
• 4.2 利率市场化对中国银行资产业务的积极影响效应50-57
• 4.2.1 提升资产业务自主经营能力51-52
• 4.2.2 资产结构得到优化调整52-53
• 4.2.3 资产质量逐步提高53-56
• 4.2.4 资本管理进一步加强56-57
• 4.3 利率市场化对中国银行资产业务的负面影响效应57-65
• 4.3.1 资产收益遭受利率波动影响57-60
• 4.3.2 基于利率敏感型缺口模型的利率风险分析60-63
• 4.3.3 流动性风险增大63-64
• 4.3.4 面临更加激烈的同业竞争64-65
• 4.4 本章小结65-66
• 第5章 中国银行资产业务应对利率市场化的策略建议66-72
• 5.1 做好资产业务应对利率市场化的顶层设计66-68
• 5.2 构建金融产品定价体系和提升定价能力68
• 5.3 进行资产结构优化调整68-69
• 5.4 提升利率风险管控能力69-70
• 5.5 加强资产证券化来转移风险70-72
• 结论72-74
• 参考文献74-77
• 致谢77

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本文编号：858773