基于改进因子分析的投资组合问题的研究

发布时间：2017-09-22 21:11

  本文关键词：基于改进因子分析的投资组合问题的研究

  更多相关文章： 变异系数法 因子分析 证券市场 投资组合 Markowitz M-V模型

【摘要】：提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,计算出证券的最优投资比例.以中国股票市场为例,确定出了32支最有投资价值的股票和它们的最优投资比例.
【作者单位】： 北京化工大学理学院;
【关键词】： 变异系数法 因子分析 证券市场 投资组合 Markowitz M-V模型
【基金】：国家自然科学基金(11301021)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言我国宏观经济的持续快速增长,为中国证券市场的发展创造了有利条件.证券投资组合在资本市场中占有重要地位,研究中国证券市场投资组合问题有利于促进中国资本市场的繁荣稳定w.目前已有许多关于证券投资组合量化方面的文章.杨明媚I2】、饶彬[3】和郭飞腾⑷等提出了应用多

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本文编号：902881