上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性

发布时间：2017-09-26 17:33

  本文关键词：上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性

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【摘要】：以股票作为网络的节点,股票间关联性作为边,使用最小生成树方法构建上海证券市场股票网络,计算网络的基本拓扑指标,分析这些指标与股票市场波动率的相关性.结果表明:网络的平均路径长度和市场波动率成负相关,当市场波动率越高,节点之间的距离越短,网络收缩越紧密;平均占有层和市场波动率成负相关,当市场波动率增加,网络中的点更趋近于中心节点;节点的最大度和市场波动率成正相关,随着市场波动率增加,网络节点之间的关联性增强,协同运动趋势增强.通过分析股票网络拓扑指标的变化规律从而对股票市场波动的变化进行预测.
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【关键词】： 复杂网络 股票市场 市场波动率 拓扑指标 最小生成树
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171042)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 复杂网络理论是研究复杂市场内在结构和功能的有力工具.股票市场是一个复杂的系统,因此可以通过分析网络拓扑性质剖析股票市场内在结构.Mantegna[1]首次提出通过两种资产的对数收益计算相关系数,然后将其转换成欧式距离来构建股票网络,分析标准普尔500只股票的聚类等级,这个创

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 黄玮强;庄新田;姚爽;;中国股票关联网络拓扑性质与聚类结构分析[J];管理科学;2008年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈花;孙启明;韦节余;;西部两区上市公司股票价格及对应实体经济之间的有向关联分析——基于有向复杂网络模型[J];北京邮电大学学报(社会科学版);2012年02期

2 李彪;杨宝臣;;上交所国债收益率的聚类结构分析[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年01期

3 李进;马军海;;交叉持股行为的复杂性研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年04期

4 黄玮强;姚爽;庄新田;;上证指数和交易量波动的网络动力学模型[J];东北大学学报(自然科学版);2010年10期

5 刘U，

本文编号：924865